Tải bản đầy đủ

Mô hình kinh tế lượng dự báo tổng thu nhập quốc dân dựa vào đầu tư trực tiếp nước ngoài, cán cân thương mại và chỉ số giá tiêu dùng của nền kinh tế việt nam

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
KHOA KẾ TOÁN
BỘ MÔN: KINH TẾ LƯỢNG

BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG
VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU:
“MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG DỰ BÁO TỔNG THU NHẬP
QUỐC DÂN DỰA VÀO ĐÂU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC
NGOÀI, CÁN CÂN THƯƠNG MẠI VÀ CHỈ SỐ GIÁ TIÊU
DÙNG CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM.”

1


BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG

Vấn đề nghiên cứu:
“Mô hình kinh tế lượng dự báo tổng thu nhập quốc nội
dựa vào đầu tư trực tiếp ngước ngoài, cán cân thương mại
và chỉ số giá tiêu dùng của nền kinh tế Việt Nam.”


Lớp tín chỉ: CQ55/21.8_LT1
Họ và tên các thành viên trong nhóm:

2


I. Vấn đề nghiên cứu:
1. Lý do chọn đề tài
Cán cân thương mại (NX), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), lao động (K) là
những thuật ngữ cơ bản thường được nhắc đến trong kinh tế học cũng như trong
nền kinh tế thực tế. Nó là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy sự chuyển
dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy
nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế góp phần ổn định và cải thiện đời sống nhân
dân, thực hiện các mục tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội của một quốc gia.
Những năm gần đây, trị giá vốn đầu tư nước ngoài thu hút được đã vượt
ngưỡng 10 tỉ USD. So với nhiều quốc gia, những con số trên đây chưa hẳn ấn
tượng nhưng đối với Việt Nam, điều này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đó là
nguồn vốn bổ sung rất cần thiết để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước; góp phần phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm; góp phần tích cực chuyển
dịch cơ cấu kinh tế đất nước, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đặc biệt, nó
có tác động không hề nhỏ đến tổng thu nhập quốc nội.
Cũng giống như đầu tư nước ngoài, cán cân thương mại cũng có vai trò hết
sức quan trọng đối với nền kinh tế, nhờ khả năng thúc đẩy tăng trưởng và là cơ sở
đánh giá mức độ phát triển của một nền kinh tế.
Con người là trung tâm của vũ trụ, là động lực cho sự phát triển nói chung,
trong đó lực lượng lao động là một bộ phận đóng góp công sức không nhỏ cho sự
tiến bộ của xã hội hôm nay, sự tiến xa của nền kinh tế hôm nay và là tương lai của
sự phát triển thịnh vượng sau này. Nguồn lao động Việt Nam với các đặc điểm
năng động, sáng tạo, cần cù và đông đảo có ảnh hưởng như thế nào đến GDP của
nền kinh tế Việt Nam ngày nay và trong tương lai?
Ở bài báo cáo này nhóm chúng em sẽ xây dựng một mô hình kinh kinh tế
lượng cho thấy sự tác động của các nhân tố đầu tư trực tiếp nước ngoài, cán cân
thương mại và số lao động đến GDP của Việt Nam trong những năm gần đây. Cụ
thể là đi sâu nghiên cứu, hồi quy, phân tích qua đó có cái nhìn toàn diện, bao quát
hơn về GDP của Việt Nam – một trong những nề kinh tế trẻ ở khu vực Châu Á từ
đó đưa ra những dự báo tích cực góp phần vào sự tăng trưởng của nền kinh tế nước
ta trong tương lai.

3


2. Nội dung nghiên cứu
- Đưa ra và phân tích các biến ảnh hưởng đến GDP của nước ta.
- Kiểm định, xây dựng mô hình, đưa ra các dự báo về tổng thu nhập quốc nội
của Việt Nam trong những năm sắp tới.
II. Thu thập số liệu
- Sau khi tìm hiểu và thu thập số liệu, nhóm em có hệ thống số liệu được trình bày
trong bảng dưới đây:
Năm
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

GDP
20.78
24.4
25.514
25.991
28.51
30.429
31.908
34.783
39.208
45.339
52.728
66.125
70.995
87.042
92.436
104.63
121.79
155.82
170.39
184.36
186.27
209.62
223.9
240.66

FDI
6937.2
10164.1
5590.7
5099.9
2565.4
2838.9
3142.8
2998.8
3191.2
4547.6
6839.8
12004
21348
71726
21482
19764
14696
13010
21628
20231
22757
24400
35884
35460

NX
-2707
-3888
-2407
-2139
-200.7
-1154
-1189
-3040
-5104
-5484
-4314
-5068
-14203
-18029
-12853
-12647
-9844
2888.9
142.4
1984
-3170
2680
2674
7211

CPI
12.7
4.5
3.6
9.2
0.1
-0.6
0.8
4
3
9.5
8.4
6.6
12.6
19.9
6.52
11.75
18.13
6.81
6.04
1.84
0.6
4.74
2.6
2.98

Nguồn số liệu: https://finance.vietstock.vn/du-lieu-vi-mo
4


Trong đó:

- GDP: Tổng thu nhập quốc nội (tỷ USD)
- FDI: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (triệu USD)
- NX: Cán cân thương mại (triệu USD)
- K: Số lao động trong nước (triệu người)

III. Lập mô hình hồi quy mô tả mối quan hệ giữa các biến kinh tế
Mô hình hồi quy tổng thể:
PRM: GDPi = β1 + β2FDIi + β3NXi + β4 CPIi + Ui
Trong đó:


GDP (Tổng thu nhập quốc nội): là biến phụ thuộc



FDI (Đầu tư trực tiếp nước ngoài), NX (Cán cân thương mại),
CPI (Chỉ số giá tiêu dùng): là các biến độc lập.



β1: là hệ số chặn.



β2, β3, β4: là các hệ số hồi quy.



Ui : là yếu tố ngẫu nhiên.

Để dễ tính toán và xử lí số liệu ta chọn mẫu ngẫu nhiên để xây dựng mô
hình hồi quy mẫu có dạng:

(SRM): GDPi = 1 + 2FDIi + 3NXi +4Ki+ ei
Trong đó:



, , , : là các hệ số hồi quy ước lượng (thực chất là ước lượng điểm
của các hệ số hồi quy β1, β2, β3, β4.
ei: là phần dư ( là sai lệch giữa giá trị cá biệt của biến phụ thuộc so với
ước lượng giá trị trung bình của chúng trong mẫu).
1 2 3 4

5


IV. Ước lượng mô hình hồi quy sử dụng phần mềm Eview
- Với số liệu từ mẫu trên. sử dụng phần mềm eview để ước lượng. Sau khi nhập
lệnh LS GDP C FDI NX CPI và Enter. ta được báo cáo kết quả ước lượng như sau:
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 03/11/19 Time: 22:22
Sample: 1995 2018
Included observations: 24
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

65.58604

16.55163

3.962514

0.0008

FDI

0.003435

0.000691

4.970643

0.0001

NX

0.007164

0.002257

3.174223

0.0048

CPI

0.060542

0.026434

2.290307

0.0020

R-squared

0.639534

Mean dependent var

94.73453

Adjusted R-squared

0.585464

S.D. dependent var

73.01090

S.E. of regression

47.00769

Akaike info criterion

10.68951

Sum squared resid

44194.47

Schwarz criterion

10.88585

Hannan-Quinn criter.

10.74160

Durbin-Watson stat

1.010880

Log likelihood

-124.2741

F-statistic

11.82790

Prob(F-statistic)

0.000112

Báo cáo 1: Kết quả ước lượng mô hình GDP theo FDI, NX và K

6


- Sử dụng lệnh View  Representatinon ta có kết quả:
Estimation Command:
=========================
LS GDP C FDI NX CPI
Estimation Equation:
=========================
GDP = C(1) + C(2)*FDI + C(3)*NX + C(4)*CPI
Substituted Coefficients:
=========================
GDP = 65.5860405129 + 0.00343496911205*FDI + 0.007163754249*NX + 0.0605422664952*CPI

=> Ta ước lượng được mô hình hồi quy mẫu:
GDPi = 65.58604 + 0.003435*FDIi + 0.007164*NXi + 0.060542*CPIi + ei (1)
* Ý nghĩa kinh tế:
+ 2 = 0.003435 : Khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 1 triệu USD thì GDP ước
lượng được tăng 0.003435tỷ USD trong điều kiện cán cân thương mại và chỉ số giá
tiêu dùng không đổi.
+ 3 = 0.007164: Khi cán cân thương mại tăng 1 triệu USD thì GDP ước lượng được
tăng 0.007164 tỷ USD trong điều kiện vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và chỉ số giá
tiêu dùng không đổi.
+ 4= 0.060542: Khi chỉ số giá tiêu dùng tăng thêm 1% thì GDP ước lượng được
tăng 0.060542 tỷ USD trong điều kiện vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và cán cân
thương mại không thay đổi.
* Nhận thấy: + 2 = 0.003435 > 0
+ 3 = 0.007164 > 0
+ 4= 0.060542 > 0
=> Các hệ số hồi quy phù hợp với lý thuyết kinh tế.

V. Kiểm định khuyết tật của mô hình:
1. Kiểm định Đa cộng tuyến: Sử dụng Độ đo Theil
7


* Hồi quy mô hình ban đầu thu được R2 = 0.639534
* Hồi quy mô hình GDPi = β1 + β2FDIi + β3NXi + Vi thu được báo cáo sau:
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 03/11/19 Time: 22:33
Sample: 1995 2018
Included observations: 24
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
FDI
NX

65.77353
0.003440
0.007129

14.03898
0.000642
0.001645

4.685066
5.356111
4.333214

0.0001
0.0000
0.0003

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.639524
0.605193
45.87541
44195.63
-124.2745
18.62818
0.000022

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

94.73453
73.01090
10.60620
10.75346
10.64527
1.008324

Báo cáo2:Mô hình ước lượng GDP theo FDI và NX

→Thu được R2 -4 = 0.639524

* Hồi quy mô hình GDPi = β1 + β2FDIi + β3CPIi + Vi thu được báo cáo sau:
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 03/11/19 Time: 22:38
Sample: 1995 2018
Included observations: 24

8


Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
FDI
CPI

75.09432
0.003435
-5.517818

19.48084
0.000827
2.363187

3.854779
4.153613
-2.334905

0.0009
0.0005
0.0296

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.457936
0.406311
56.25578
66458.96
-129.1700
8.870420
0.001613

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

94.73453
73.01090
11.01416
11.16142
11.05323
0.658872

Báo cáo 3: Mô hình ước lượng GDP theo FDI và CPI
→Thu được R2-3 = 0.457936
* Hồi quy mô hình GDPi = β1 + β2NXi + β3CPIi + Vi thu được báo cáo sau:
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 03/11/19 Time: 22:40
Sample: 1995 2018
Included observations: 24
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
NX
CPI

95.04176
0.007164
4.071318

22.54928
0.003293
3.672939

4.214847
2.175636
1.108463

0.0004
0.0411
0.2802

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.194227
0.117486
68.58805
98790.75
-133.9270
2.530957
0.103571

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

94.73453
73.01090
11.41058
11.55784
11.44965
0.148439

Báo cáo 4: Mô hình ước lượng GDP theo NX và CPI
→Thu được R2 -2 = 0.194227
* Tính độ đo Thiel:
m = R2 – (R2 – R-22) – (R2 – R-32) – (R2 – R-42)

9


= 0.639534 – (0.639534– 0.194227) – (0.639534– 0.457936) – (0.639534– 0.639524)
= 0.012619 (

=> Mô hình không có đa cộng tuyến.
2. Kiểm định phương sai sai số thay đổi : Sử dụng kiểm định White
Kiểm định White được sử dụng phổ biến để kiểm tra hiện tượng phương
sai sai số thay đổi của mô hình. Kiểm định White đơn giản, khắc phục được nhược
điểm của một số phương pháp như kiểm định Park, kiểm định Glejser,... Đồng thời
kiểm định White có sẵn trong phần mềm Eview nên dễ dàng có báo cáo sau một số
thao tác đơn giản. Sử dụng chương trình Eview để có báo cáo kiểm định White như
sau:
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

11.10069
21.05020
9.627236

Prob. F(9,14)
Prob. Chi-Square(9)
Prob. Chi-Square(9)

0.0001
0.0124
0.3815

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 03/11/19 Time: 22:50
Sample: 1995 2018
Included observations: 24
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
FDI^2
FDI*NX
FDI*CPI
FDI
NX^2
NX*CPI
NX
CPI^2
CPI

1388.168
-1.81E-06
-1.10E-05
-0.003800
0.117921
-2.15E-06
0.022204
-0.003180
45.94054
-476.9265

611.5743
1.61E-06
7.53E-06
0.010947
0.052298
1.16E-05
0.025870
0.269125
13.76427
181.7106

2.269826
-1.128456
-1.458125
-0.347160
2.254762
-0.184981
0.858303
-0.011814
3.337666
-2.624648

0.0395
0.2781
0.1669
0.7336
0.0407
0.8559
0.4052
0.9907
0.0049
0.0200

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.877092
0.798079
970.0798
13174768
-192.6436
11.10069
0.000058

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

1841.436
2158.824
16.88697
17.37783
17.01719
1.428742

Báo cáo 5: Kiểm định White của mô hình hồi quy
+Kiểm định cặp giả thuyết:
10


Mức ý nghĩa 5%
+Tiêu chuẩn kiểm định:

χ 2 = nRw 2 ~ χ 2 ( kW

+Miền bác bỏ giả thuyết H0:

−1)

{

W α = χ 2 / χ 2 > χα

2 ( K W −1)

}

χ qs2 = 21.050208

+Ta có:
χ 02,(059 ) = 16.9190 → χ qs2 > χ 02,(059) → χ qs2 ∈ Wα

Tra bảng được:
=> Bác bỏ H0, chấp nhận H1.
Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, mô hình có phương sai sai số thay đổi.
3. Kiểm định sự tự tương quan
3.1 Sử dụng thống kê Durbin – Watson
Durbin – Watson là phương pháp thông dụng để phát hiện tự tương quan
chuỗi dựa trên thống kê của Durbin – Watson :
Bước 1 : Theo như báo cáo 1 thì dqs = 1.010880
Bước 2 : Với α = 0,05; n = 24; k = 4 → k’ = 3 => tra bảng ta có
d L = 1.101

dU = 1,656

=>

4 − d L = 2.899

4 − dU = 2,344

Lập bảng quyết định:
Tự tương
quan (+)
0

Không có kết Không có tự Không có kết
Tự tương
luận
tương quan
luận
quan (-)
1.101
1.656
2.344
2.899
4

Nhận thấy dqs nằm trong khoảng (0;1.101)  Có tự tương quan dương.
Kết luận: Vậy với mức ý nghĩa 0,05 mô hình có tự tương quan dương.
11


3.2. Kiểm định Breush – Godfrey(BG)
Kiểm định BG bậc 1
Sử dụng chương trình Eview để tiến hành kiểm định BG ta có báo cáo:
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

13.67128
10.04279

Prob. F(1,19)
Prob. Chi-Square(1)

0.0015
0.0015

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 03/11/19 Time: 23:06
Sample: 1995 2018
Included observations: 24
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
FDI
NX
CPI
RESID(-1)

29.54086
-0.000939
-0.004623
-4.852007
0.897507

15.21632
0.000597
0.002164
2.449423
0.242735

1.941393
-1.572036
-2.136566
-1.980878
3.697470

0.0672
0.1324
0.0459
0.0623
0.0015

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.418450
0.296018
36.77908
25701.31
-117.7694
3.417821
0.028867

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

6.60E-15
43.83490
10.23079
10.47622
10.29590
2.274617

Báo cáo 6: Kiểm định BG bậc 1 đối với mô hình hồi quy ban đầu
+Kiểm định cặp giả thuyết:
Mức ý nghĩa 5% → α = 0,05.
+Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:

χ 2 = ( n − 1) R 2 ~ χ 2 (1)

+Miền bác bỏ giả thuyết H0

12


W

α

{

}

= χ 2 / χ 2 > χα (1)
2

+Theo báo cáo 6 ta có:
χ qs2 = (n − 1) R 2 = (24 − 1) × 0.41845 = 9.62435

χ 02,(051) = 3,8415


χ qs2 > χ 02,(051)

=>

χ qs2 ∈ W

=>

α

=> Bác bỏ H0, chấp nhận H1
Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, mô hình có tự tương quan bậc 1
4.Kiểm định mô hình có biến không thích hợp
Kiểm định

β2

+Kiểm định cặp giả thuyết:
H : β2 = 0

 H1 : β 2 ≠ 0

+Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:

mức ý nghĩa

α = 0,05


β2
 ~ T ( n − 4)
T=
Se β 2

+Miền bác bỏ giả thuyết H0 mức ý nghĩa

( )

α = 0,05

là:

{

Wα = t : t > tα( n/−24 )

}

+Theo báo cáo Eview 1 ở trên ta có tqs = 4.970643


 > 2,086

 Bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận H1.
Kết luận: Với mức ý nghĩa 5% , đầu tư trực tiếp nước ngoài có tác động đến GDP.
Kiểm định

β3

+Kiểm định cặp giả thuyết:

13


H 0 : β 3 = 0

H 1 : β 3 ≠ 0
T=

+Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:
+

mức ý nghĩa

β3

Se( β 3 )

α = 0,05

~ T ( n − 4)

Miền bác bỏ giả thuyết H0 với mức ý nghĩa

α = 0,05

là:

{

Wα = t : t > tα( n/−24 )

}

+Theo báo cáo Eview 1 ở trên ta có: tqs= 3.174223
Mà  tqs





 Bác bỏ giả thuyết Ho, chấp nhận H1.
Kết luận: Với mức ý nghĩa 5% , cán cân thương mại có tác động đến GDP.
Kiểm định

β4

+Kiểm định cặp giả thuyết:
H 0 : β 4 = 0

 H1 : β 4 ≠ 0
T=

+Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:
+

mức ý nghĩa

β4

Se( β 4 )

α = 0,05

~ T ( n − 4)

Miền bác bỏ giả thuyết H0 với mức ý nghĩa

α = 0,05

là:

Wα = {t : t > tα( n/−24 ) }

+Theo báo cáo Eview 1 ở trên ta có: tqs= 2.290307
Mà  tqs





 Bác bỏ giả thuyết Ho, chấp nhận H1.
Kết luận: Với mức ý nghĩa 5% , chỉ số giá tiêu dùng có tác động đến GDP.

14


β

=> Từ những kiểm định ở trên ta nhận thấy tất cả các
Điều đó chứng tỏ các biến trong mô hình đều phù hợp.

β

đều khác không.

Kết luận: Mô hình không chứa biến không phù hợp.
5. Kiểm định mô hình có bỏ sót biến thích hợp
Để kiểm tra xem mô hình có bỏ sót biến hay không ta sử dụng kiểm định
Ramsey để kiểm tra, cụ thể:
Sử dụng Eview để lấy báo cáo của kiểm định Ramsey:

Ramsey RESET Test
Equation: UNTITLED
Specification: GDP C FDI NX CPI
Omitted Variables: Powers of fitted values from 2 to 3

F-statistic
Likelihood ratio

Value
2.548570
5.984089

df
(2, 18)
2

Probability
0.1060
0.0502

Sum of Sq.
9752.956
44194.47
34441.51
34441.51

df
2
20
18
18

Mean
Squares
4876.478
2209.723
1913.417
1913.417

Value
-124.2741
-121.2821

df
20
18

F-test summary:
Test SSR
Restricted SSR
Unrestricted SSR
Unrestricted SSR
LR test summary:
Restricted LogL
Unrestricted LogL

Unrestricted Test Equation:
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 00:58
Sample: 1995 2018
Included observations: 24
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
FDI

-157.1954
-0.022178

99.95919
0.011388

-1.572596
-1.947583

0.1332
0.0672

15


NX
CPI
FITTED^2
FITTED^3

-0.043683
-0.632478
0.060023
-0.000143

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.719082
0.641050
43.74263
34441.51
-121.2821
9.215147
0.000174

0.022672
2.483042
0.026633
6.44E-05

-1.926725
-0.254719
2.253729
-2.222823

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.0700
0.8018
0.0369
0.0393
94.73453
73.01090
10.60684
10.90135
10.68498
1.233761

Báo cáo 7: Kết quả kiểm định Ramsey
+Kiểm định cặp giả thuyết:
Mức ý nghĩa 0,05
+Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:
F=

(R

)

− R12 /( p − 1)
~ F ( p − 1, n − k − p + 1)
1 − R /( n − k − p + 1)

(

2
2
2
2

)

+Miền bác bỏ:
+Giá trị thống kê quan sát là : = 2.548570
Mà ta thấy
=> Chưa đủ cơ sở bác bỏ H0, tạm chấp nhận H0.
Kết luận: Vậy với mức ý nghĩa 0,05 mô hình chỉ định không bỏ sót biến.
6. Kiểm định tính phân phối chuẩn của phương sai sai số ngẫu nhiên
Khi sử dụng giả thiết bình phương nhỏ nhất, ta nói rằng U có phân bố chuẩn,
nhưng trong thực tế điều này có thể bị vi phạm, vì thế ta phải kiểm tra xem điều
này có bị vi phạm hay không bằng cách sử dụng kiểm định Jarque – Bera:
+Kiểm định cặp giả thuyết:

Mức ý nghĩa 5%

16


S 2 ( K − 3)
JB = n( +
) ~ χ 2( 2)
6
24
2

+Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:

Với K là hệ số nhọn, S là hệ số bất đối xứng
Sử dụng Eview để lấy báo cáo kiểm định JB là:
7

Series: Residuals
Sample 1995 2018
Observations 24

6
5
4
3
2
1

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

6.60e-15
0.237143
75.14624
-96.97195
43.83490
-0.150781
2.317158

Jarque-Bera
Probability

0.557213
0.756838

0
-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100

Báo cáo 8: Kết quả kiểm định JB

Theo báo cáo trên ta có JB = 0.557213
α = 0,05, χ 02,(052) = 5,99147 → JB < χ 02,(052 )

Mà với
 Chưa đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H0, tạm thời chấp nhận giả thuyết H0
Kết luận: U có phân bố chuẩn trong mô hình ban đầu với mức ý nghĩa

α = 0,05

Kết luận: Như vậy mô hình đã xây dựng có phương sai sai số thay đổi và tự
tương quan dương.
VI. Khắc phục khuyết tật
1. Khắc phục tự tương quan: Bằng phương pháp lặp Cochrane- Orcuit
17


* Hồi quy mô hình:
GDPi = β1 + β2FDIi + β3NXi + β4 CPIi + Ui
Ta tìm được phần dư thu được từ mô hình hồi quy trên là E (thực hiện lệnh: GENR
E=RESID)
Ước lượng như sau:
Dependent Variable: E
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 01:29
Sample (adjusted): 1996 2018
Included observations: 23 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

E(-1)

0.466257

0.181665

2.566581

0.0176

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.228416
0.228416
38.18954
32085.70
-115.9033
2.302335

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

2.174578
43.47631
10.16551
10.21487
10.17792

Từ bước lặp thứ nhất ta thu được .
Sau đó hồi quy mô hình sai phân tổng quát ứng với vừa tìm được:
Dependent Variable: GDP-0.466257*GDP(-1)
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 01:36
Sample (adjusted): 1996 2018
Included observations: 23 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
FDI-0.466257*FDI(-1)
NX-0.466257*NX(-1)
CPI-0.466257*CPI(-1)

50.34619
0.001643
0.005617
0.360886

8.663145
0.000583
0.001877
1.934302

5.811538
2.816721
2.991934
0.186572

0.0000
0.0110
0.0075
0.8540

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.868782
0.384905
32.65791
20264.25
-110.6185
5.588951
0.006387

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

56.73759
41.64065
9.966822
10.16430
10.01649
0.843651

18


Gọi E1 là phần dư thu được từ mô hình hồi quy trên, ta ước lượng như sau:
Dependent Variable: E1
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 01:40
Sample (adjusted): 1996 2018
Included observations: 23 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

E1(-1)

0.879765

0.087780

10.02239

0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.818769
0.818769
21.41404
10088.34
-102.5975
2.633056

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

-4.589192
50.30162
9.008475
9.057844
9.020891

Sau bước lặp thứ 2 ta thu được . Hồi quy mô hình sai phân tổng quát với sai phân
vừa tìm được:
Dependent Variable: GDP-0.879765*GDP(-1)
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 01:44
Sample (adjusted): 1996 2018
Included observations: 23 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
FDI-0.879765*FDI(-1)
NX-0.879765*NX(-1)
CPI-0.879765*CPI(-1)

18.97943
0.000434
0.002487
0.157331

2.585980
0.000207
0.000725
0.589480

7.339357
2.094099
3.432198
0.266897

0.0000
0.0499
0.0028
0.7924

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.823320
0.332266
12.10053
2782.034
-87.78319
4.649078
0.013367

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

20.18772
14.80821
7.981147
8.178624
8.030812
0.410917

Gọi E2 là phần dư thu được từ mô hình trên, ước lượng như sau:
Dependent Variable: E2
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 01:49
Sample (adjusted): 1996 2018
Included observations: 23 after adjustments

19


Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

E2(-1)

0.950713

0.021341

44.54836

0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.979369
0.979369
9.174490
1851.768
-83.10221
0.651873

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

-58.65776
63.87400
7.313235
7.362605
7.325652

Sau bước lặp thứ 3 ta thu được , hồi quy mô hình sai phân tổng quát ứng với vừa
tìm được:
Dependent Variable: GDP-0.950713*GDP(-1)
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 01:52
Sample (adjusted): 1996 2018
Included observations: 23 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
FDI-0.950713*FDI(-1)
NX-0.950713*NX(-1)
CPI-0.950713*CPI(-1)

12.81708
0.000333
0.001996
0.115256

1.721966
0.000136
0.000480
0.379869

7.443285
2.453405
4.158064
0.303409

0.0000
0.0240
0.0005
0.7649

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.811147
0.433960
8.111291
1250.068
-78.58336
6.622167
0.003006

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

13.91664
10.78118
7.181162
7.378639
7.230827
0.414330

Gọi E3 là phần dư thu được từ mô hình hồi quy trên, ta có thể ước lượng như sau:
Dependent Variable: E3
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 01:57
Sample (adjusted): 1996 2018
Included observations: 23 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

E3(-1)

0.961949

0.008406

114.4315

0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.987802
0.987802
7.249405
1156.185
-77.68554

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

-160.7780
65.63899
6.842220
6.891590
6.854637

20


Durbin-Watson stat

0.450862

Sau bước lặp thứ 4 ta thu được , hồi quy mô hình sai phân tổng quát ứng với vừa
tìm được:
Dependent Variable: GDP-0.961949*GDP(-1)
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 02:01
Sample (adjusted): 1996 2018
Included observations: 23 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
FDI-0.961949*FDI(-1)
NX-0.961949*NX(-1)
CPI-0.961949*CPI(-1)

11.83605
0.000320
0.001926
0.107504

1.593963
0.000125
0.000443
0.349476

7.425547
2.559876
4.343294
0.307615

0.0000
0.0192
0.0004
0.7617

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.832274
0.458422
7.509533
1071.469
-76.81044
7.207352
0.002009

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

12.92349
10.20428
7.026995
7.224472
7.076660
0.428947

Gọi E4 là phần dư thu được từ mô hình trên, ta có thể ước lượng như sau:
Dependent Variable: E4
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 02:04
Sample (adjusted): 1996 2018
Included observations: 23 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

E4(-1)

0.968220

0.006225

155.5263

0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.989275
0.989275
6.823167
1024.223
-76.29184
0.449746

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

-211.7869
65.88450
6.721029
6.770399
6.733446

Sau bước lặp thứ 5, ta thu được .
Ta nhận thấy rằng .
Như vậy hồi quy mô hình sai phân tổng quát ứng với ta được mô hình hồi quy cần
xây dựng:
21


Dependent Variable: GDP-0.96822*GDP(-1)
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 02:09
Sample (adjusted): 1996 2018
Included observations: 23 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
FDI-0.96822*FDI(-1)
NX-0.96822*NX(-1)
CPI-0.96822*CPI(-1)

11.28803
0.000314
0.001887
0.103045

1.524309
0.000119
0.000423
0.333025

7.405346
2.627376
4.457704
0.309420

0.0000
0.0166
0.0003
0.7604

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.844927
0.473073
7.181305
979.8516
-75.78252
34.50764
0.001564

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

12.36920
9.893005
6.937610
7.135087
6.987275
0.440023

Đặt:
GDP-0.96822*GDP(-1)= GDP1
FDI-0.96822*FDI(-1)= FDI1
NX-0.96822*NX(-1)= NX1
CPI-0.96822*CPI(-1)= CPI1

Mô hình hồi quy mẫu có được là:
Dependent Variable: GDP1
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 02:16
Sample (adjusted): 1996 2018
Included observations: 23 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
FDI1
NX1
CPI1

11.28803
0.000314
0.001887
0.103045

1.524309
0.000119
0.000423
0.033025

7.405346
2.627376
4.457704
3.120211

0.0000
0.0166
0.0003
0.7604

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.844927
0.473073
7.181305
979.8516
-75.78252
34.50764
0.001564

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

12.36920
9.893005
6.937610
7.135087
6.987275
0.440023

22


Báo cáo 9: Mô hình hồi quy mới thu được

Sử dụng lệnh View->Representations:
Estimation Command:
=========================
LS GDP1 C FDI1 NX1 CPI1
Estimation Equation:
=========================
GDP1 = C(1) + C(2)*FDI1 + C(3)*NX1 + C(4)*CPI1
Substituted Coefficients:
=========================
GDP1 = 11.2880336835 + 0.000313825083881*FDI1 + 0.00188741995323*NX1 + 0.103044641968*CPI1

Ta thu được mô hình hồi quy mẫu mới như sau :
(SRM):
GDP1i = 11.288034 + 0.000314*FDI1i + 0.001887*NX1i + 0.103045*CPI1i + ei

=>Kiểm định khuyết tật của mô hình mới:
• Kiểm định khuyết tật đa cộng tuyến:
*Sử dụng Độ đo Theil
- Hồi quy mô hình mới thu được R2 = 0.844927
- Hồi quy mô hình GDP1i = β1 + β2FDI1i + β3NX1i + Vi thu được báo cáo sau:
Dependent Variable: GDP1
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 02:31
Sample (adjusted): 1996 2018
Included observations: 23 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
FDI1
NX1

11.25314
0.000329
0.001844

1.485369
0.000107
0.000391

7.575990
3.084968
4.720944

0.0000
0.0058
0.0001

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.842634
0.496897
7.017083
984.7891
-75.84032

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

12.36920
9.893005
6.855680
7.003788
6.892929

23


F-statistic
Prob(F-statistic)

53.54612
0.000401

Durbin-Watson stat

0.441387

Báo cáo 10:Mô hình ước lượng GDP1 theo FDI1 và NX1
→Thu được R2 -4 = 0.842634
- Hồi quy mô hình GDP1i = β1 + β2FDI1i + β3CPI1i + Vi thu được báo cáo sau:
Dependent Variable: GDP1
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 02:33
Sample (adjusted): 1996 2018
Included observations: 23 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
FDI1
CPI1

11.95808
0.000191
-0.385680

2.114704
0.000162
0.438394

5.654730
1.178334
-0.879756

0.0000
0.2525
0.3894

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.368989
-0.024112
10.01156
2004.628
-84.01436
5.847584
0.489267

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

12.36920
9.893005
7.566466
7.714574
7.603715
0.724202

Báo cáo11: Mô hình ước lượng GDP1 theo FDI1 và CPI1
→Thu được R2-3 = 0.368989
- Hồi quy mô hình GDP1i = β1 + β2NX1i + β3CPI1i + Vi thu được báo cáo sau:
Dependent Variable: GDP1
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 02:35
Sample (adjusted): 1996 2018
Included observations: 23 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
NX1
CPI1

11.98157
0.001631
0.459240

1.708529
0.000469
0.346173

7.012799
3.477974
1.326621

0.0000
0.0024
0.1996

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.479589
0.317548
8.172676
1335.853
-79.34664

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

12.36920
9.893005
7.160577
7.308685
7.197826

24


F-statistic
Prob(F-statistic)

9.215581
0.008449

Durbin-Watson stat

0.556618

Báo cáo 12: Mô hình ước lượng GDP theo NX và CPI
→Thu được R2 -2 = 0.479589
- Tính độ đo Thiel:
m = R2 – (R2 – R-22) – (R2 – R-32) – (R2 – R-42)
= 0.844927– (0.844927– 0.842634) – (0.844927– 0.368989) – (0.844927– 0.479589)
= 0.001358 (

Như vậy: Mô hình không có đa cộng tuyến.
*Sử dụng mô hình hồi quy phụ
Xây dựng các mô hình hồi quy phụ:
+) FDI1i = β1 + β2NX1i + β3CPI1i + Vi
Dependent Variable: FDI1
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 03:20
Sample (adjusted): 1996 2018
Included observations: 23 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
NX1
CPI1

2209.950
-0.818277
1135.013

2810.483
0.771234
569.4452

0.786324
-1.060997
1.993192

0.4409
0.3013
0.0601

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.315024
0.246527
13443.83
3.61E+09
-249.6727
2.599057
0.022738

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

1727.663
15487.77
21.97154
22.11964
22.00878
2.609593

Báo cáo 13: Mô hình hồi quy phụ 1
+Kiểm định cặp giả thuyết:
H0: FDI1 không có quan hệ tuyến tính với NX1 và CPI1
H1: FDI1 có quan hệ tuyến tính với NX1 và CPI1
Mức ý nghĩa 5%
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×