Tải bản đầy đủ

CÁCH THỨC TIẾN HÀNH dự báo dựa vào mô HÌNH ARIMA 1

CÁCH THỨC TIẾN HÀNH DỰ BÁO DỰA VÀO MÔ HÌNH ARIMA
1. Thiết lập thời gian
LƯU Ý: Tùy thuộc từng chuỗi thời gian để thiết lập thời gian thích hợp


2. Xét tính dừng của chuỗi thời gian
2.1. Quan sát đồ thị


2.2. Kiểm định Dickey-Fuller


LƯU Ý:
Bước 1: Thực hiện hai thao tác 2.1 và 2.2 cho chuỗi thời gian quan sát (Yt). Quan sát:
-

Nếu Yt là chuỗi dừng thì chuyển sang mục 3
Nếu Yt không phải là chuỗi dừng thì chuyển sang Bước 2

Bước 2: Sử dụng chuỗi sai phân bậc 1 của Yt (kí kiệu: D.Yt) tiến hành theo hai thao tác ở
mục 2.1 và 2.2 cho chuỗi D.Yt

 Việc lấy sai phân chấm dứt khi chuỗi sai phân đảm bảo là 1 chuỗi dừng.

3. Xác định tập hợp mô hình ARIMA(p,d,q)
Dựa vào đồ thị tự tương quan (SAC) và tương quan từng phần (SPAC) của chuỗi DỪNG
được xác định ở Mục 2. Xác định:
p: dựa vào SPAC, p được xác định tại độ trễ có mức ý nghĩa thống kê (giá trị tương quan
từng phần nằm ngoài đường giới hạn)
d: Là bậc sai phân biến chuỗi Yt không dừng thành 1 chuỗi sai phân dừng
q: dựa vào SAC, q được xác định tại độ trễ có mức ý nghĩa thống kê (giá trị tự tương
quan nằm ngoài đường giới hạn)


4. Tiến hành dự báo lần lượt từng mô hình một
4.1. Mô hình 1:
Bước 1: Tính toán giá trị dự báo



Bước 2: Kiểm định phần dư là nhiễu trắng
 Tính phần dư

 Kiểm định phần dư



-

-

LƯU Ý:
Nếu giá trị tự tương quan và tương quan từng phần của phần dư tại các độ trễ khác nhau
đều (đa phần) nằm trong đường giới hạn ( ± ) thì kết luận PHẦN DƯ LÀ NHIỄU
TRẮNG. Do đó, mô hình có thể sử dụng để dự báo.
Ngược lại, nếu phần dư không là nhiễu trắng thì mô hình 1 không được dùng để dự báo
cho chuỗi thời gian trên.
4.2 => 4.n: Tiến hành các mô hình còn lại, làm hoàn toàn tương tự mục 4.1
5. Lựa chọn mô hình dự báo tối ưu
So sánh cặp 3 giá trị LL (Log Likelihood), AIC, BIC của các mô hình có thể sử dụng để
dự báo.




LƯU Ý
1. Bố cục trình bày
Phần I. Giới thiệu chuỗi thời gian
Phần II.Tiến hành phương pháp
Chính là nội dung trình bày phía trên
Phần III. Kết luận
Bảng số liệu và kết luận
2. Đảm bảo bài làm không sao chép với bất kì ai đang học học phần DBPTKTXH do
Cô đảm nhiệm.
Chúc các em học tốt. Làm bài đạt kết quả cao!“I love what I do and it loves me back”



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×