Tải bản đầy đủ

Slide kinh tế lượng HVCNBVVT

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÀI GIẢNG MÔN

KINH TẾ LƯỢNG

Giảng viên:
Điện thoại:
Bộ môn:
Năm biên soạn:

TS. Trần Ngọc Minh
0912366032
Kinh tế - Khoa QTKD1
2009


NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Kinh tế lượng là gì?Cơ sở lý luận của môn học
2. Mô hình hồi quy hai biến. Một vài ý tưởng cơ bản

3. Mô hình hồi quy hai biến. Ước lượng và kiểm định
giả thiết
4. Mô hình hồi quy bội
5. Hồi quy biến giả
6.Đa cộng tuyến
7. Phương sai của sai số thay đổi
8.Tự tương quan
9. Lựa chọn mô hình và kiểm định việc chỉ định mô hình


Mở đầu
“Econometrics”

Khoa học về đo
lường các mối quan
hệ kinh tế diễn ra
trong thực tế

Kinh tế lượng

Nhằm định lượng các mối quan hệ kinh
tế, dự báo khả năng phát triển hay diễn
biến của các hiện tượng kinh tế và phân
tích nó, làm cơ sở cho việc hoạch định
các chính sách kinh tế.

Đo lường kinh tế

Sự kết hợp giữa lý
thuyết kinh tế hiện
đại, thống kê toán
và máy vi tính

“Kinh tế lượng liên quan đến: (1) Ước lượng các quan hệ kinh tế, (2) Kiểm chứng
lý thuyết kinh tế bằng dữ liệu thực tế và kiểm định giả thiết của kinh tế học về
hành vi, và (3) Dự báo hành vi của biến số kinh tế.”


Mở đầu


Kinh tế lượng
Thí dụ
Ước lượng quan hệ kinh tế
Đo lường mức độ tác động
của việc hạ lãi suất lên tăng
trưởng kinh tế.
Ước lượng nhu cầu của một
mặt hàng cụ thể, ví dụ nhu
cầu dịch vụ ĐTDĐ tại thị
trường Việt Nam.
Phân tích tác động của quảng
cáo và khuyến mãi lên doanh
số của một công ty.

Kiểm định giả thiết
Kiểm định giả thiết về tác
động của chương trình
khuyến nông làm tăng năng
suất lúa.
Kiểm chứng nhận định độ co
dãn theo giá của cầu về cá
basa dạng fillet ở thị trường
nội địa.
Có sự phân biệt đối xử về
mức lương giữa nam và nữ
hay không?

Dự báo
Doanh nghiệp dự báo
doanh thu, chi phí sản xuất,
lợi nhuận, nhu cầu tồn
kho…
Chính phủ dự báo mức
thâm hụt ngân sách, thâm
hụt thương mại, lạm phát…
Dự báo chỉ số VN Index
hoặc giá một loại cổ phiếu
cụ thể như REE.


Mở đầu

Ước
lượng
tham số


Mở đầu

Những câu hỏi đặt ra cho một nhà
kinh tế lượng
- Mô hình có ý nghĩa kinh tế không?
- Dữ liệu có đáng tin cậy không?
- Phương pháp ước lượng có phù hợp không?
- Kết quả thu được so với kết quả từ mô hình
khác hay phương pháp khác như thế nào?


Chương 1: Mô hình hồi quy hai biến.
Một vài ý tưởng cơ bản


Chương 1: Mô hình hồi quy hai biến.
Một vài ý tưởng cơ bản
PHÂN TÍCH HỒI QUY

Nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc
của một biến (gọi là biến phụ thuộc)
vào một hay nhiều biến khác (biến độc
lập) nhằm ước lượng và dự đoán giá
trị trung bình của biến phụ thuộc với
giá trị đã biết của (các) biến độc lập

Y: Biến phụ thuộc (biến được giải
thích). Biến ngẫu nhiên, có quy luật
phân bố xác suất.
Xi: Biến độc lập (biến giải thích) thứ i.
Biến phi ngẫu nhiên (giá trị của nó đã
được cho trước)


Chương 1: Mô hình hồi quy hai biến.
Một vài ý tưởng cơ bản
NHIỆM VỤ CỦA
PHÂN TÍCH HỒI QUY
Ước lượng giá trị
trung bình của Y với
giá trị đã cho của Xi

Kiểm định giả thiết về bản
chất của sự phụ thuộc

Dự đoán giá trị trung bình
của biến phụ thuộc khi biết
giá trị của các biến độc lập

Kết hợp tất cả các vấn
đề trên


Chương 1: Mô hình hồi quy hai biến.
Một vài ý tưởng cơ bản
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LƯU Ý TRONG
PHÂN TÍCH HỒI QUY
Quan hệ thống kê và
quan hệ hàm số

Hàm hồi quy và quan hệ
nhân quả

Hồi quy và
tương quan


Chương 1: Mô hình hồi quy hai biến.
Một vài ý tưởng cơ bản
BẢN CHẤT VÀ NGUỒN SỐ LIỆU CHO
PHÂN TÍCH HỒI QUY
Các loại số liệu
-SL thời gian (chuỗi t/g)
- SL chéo (Không gian)
- SL hỗn hợp
- Biến rời rạc hay biến
liên tục

Nhược điểm của số liệu
-Phần lớn là SL phi thực nghiệm, do đó,
có thể có sai số hoặc bỏ sót q.sát
-Có sai số của phép đo khi thực nghiệm.
-Không nhận được câu trả lời hoặc trả lời
không hết câu hỏi.
-Trong các cuộc điều tra kích thước mẫu
rất khác nhau nên khó khăn trong việc so
sánh các kết quả giữa các đợt điều tra.
-Các SL kinh tế thường có mức tổng hợp
cao, không cho phép đi sâu vào các đơn
vị nhỏ.
-SL thuộc bí mật quốc gia, d. nghiệp

Nguồn gốc số liệu
-Cơ quan nhà nước
-Tổ chức quốc tế
-Các Cty tư nhân
-Cá nhân


Chương 1: Mô hình hồi quy hai biến.
Một vài ý tưởng cơ bản
MÔ HÌNH HỒI QUY TỔNG THỂ
E(Y/Xi)=f(Xi): PRF

f(xi) là một hàm nào đó của biến giải thích X
PRF cho biết giá trị trung bình của biến Y sẽ
thay đổi như thế nào theo X.
Xác định dạng hàm của PRF là vấn đề thực
nghiệm.
Giả sử: E(Y/Xi) = β1 + β2 Xi
trong đó β1,β2 các tham số chưa biết nhưng cố
định, được gọi là các hệ số hồi quy.
β1 là hệ số tự do (hệ số chặn)
β2 là hệ số góc.
trong phân tích hồi quy ta phải ước lượng giá
trị trung bình của Y với giá trị đã biết của X,
muốn vậy cần phải ước lượng được các tham
số β1,β2. Thuật ngữ “tuyến tính” được hiểu
theo 2 nghĩa: tuyến tính đối với tham số và
tuyến tính đối với các biến. Hàm hồi quy
tuyến tính được hiểu là hồi quy tuyến tính
đối với tham số.`


Chương 1: Mô hình hồi quy hai biến.
Một vài ý tưởng cơ bản
HÀM HỒI QUY MẪU
Hàm hồi quy mẫu là gì?

-Chúng ta không có tổng thể.
-Có tổng thể nhưng không nghiên cứu được
toàn bộ tổng thể
-Chúng ta chỉ có mẫu ngẫu nhiên được lấy từ
tổng thể
-Ta muốn ước lượng PRF từ những thông tin
thu được trên mẫu ngẫu nhiên của các giá trị
Y đối với các giá trị của X đã biết.
-Từ tổng thể gồm N phần tử ta có thể lấy
được CnN mẫu kích thước là n.
- Hàm hồi quy được xây dựng trên một mẫu
ngẫu nhiên được gọi là hàm hồi quy mẫu
(SRF) hoặc hồi quy mẫu.
- Trong các mẫu có thể mẫu nào được coi là
thích hợp với PRF? Câu hỏi này chưa trả lời
được bởi lẽ PRF chư biết. Ta sẽ ước lượng
PRF từ SRF mà SRF này có tính chất: Tuyến
tính, không chệch, có phương sai nhỏ nhất

Giả sử ta có đường hồi quy mẫu:
Trong đó:
là ước lượng của E(Y/Xi)
ˆβ ,βˆ là ước lượng của β ,β
1 2
1 2
Hàm mẫu ngẫu nhiên có dạng:

Yi =

+ ei

trong đó ei được gọi là phần dư hay chính là
ước lượng của Ui . Sự tồn tại của ei được giải
thích như sự tồn tại của Ui
Vấn đề đặt ra là: ta có thể đưa ra một phương
pháp và một số điều kiện mà nhờ nó SRF là
ước lượng tuyến tính, không chệch, có phương
βˆ 1 ,βˆ 2
sai nhỏ nhất của PRF hay nói cách khác
gần với giá trị thực β1,β2 có thể được dù rằng
chúng ta không bao giờ biết giá trị thực của
β1,β2.


Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến.
Ước lượng và kiểm định giả thiết
Ph­¬ng­ph¸p­b×nh­ph­¬ng­nhá­nhÊt­(OLS)­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­


Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến.
Ước lượng và kiểm định giả thiết


Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến.
Ước lượng và kiểm định giả thiết


Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến.
Ước lượng và kiểm định giả thiết
Phương pháp OLS


Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến.
Ước lượng và kiểm định giả thiết


Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến.
Ước lượng và kiểm định giả thiết

Các giả thiết của
phương pháp OLS


Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến.
Ước lượng và kiểm định giả thiết
Độ chính xác của các ước lượng OLS


Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến.
Ước lượng và kiểm định giả thiết
Hệ số xác định(r2) và hệ số tương quan(r)


Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến.
Ước lượng và kiểm định giả thiết


Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến.
Ước lượng và kiểm định giả thiết
HÌNH VỄMINH HỌA


Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến.
Ước lượng và kiểm định giả thiết`
TÍNH CHẤT CỦA HỆ SỐ TƯƠNG QUAN
- r có thể âm hoặc dương, phụ thuộc vào dấu của tỷ số, đó chính là dấu
của Cov(X,Y), hay dấu của hệ số góc
-1 ≤ r ≤ 1
- r có tính chất đối xứng: r(X,Y) = r(Y,X)
-Nếu X* = aX + c; Y* = bY + d và nếu a, b, c, d là hằng số a, b > 0
thì r(X*, Y*) = r(X, Y)
-Nếu X, Y độc lập với nhau thì r(X, Y) = 0. Điều ngược lại không đúng.
-r đo sự phụ thuộc tuyến tính. Nhưng không có ý nghĩa trong việc định rõ
tính chất các quan hệ phi tuyến.
-r đo độ phụ thuộc tuyến tính giữa X và Y, vì vậy không đòi hỏi X, Y có
mối quan hệ nhân quả.


Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến.
Ước lượng và kiểm định giả thiết
Phân bố xác suất của Ui


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×