Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín nhiệm cá nhân tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Luận văn thạc sĩ

B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH
cd(cd





NG THANH HNG



HOÀN THIN H THNG XP HNG
TÍN NHIM CÁ NHÂN TI NGÂN HÀNG
TMCP QUC T VIT NAM



LUN VN THC S KINH T








TP. H CHÍ MINH – 2010

B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH
cd(cd



NG THANH HNG


HOÀN THIN H THNG XP HNG
TÍN NHIM CÁ NHÂN TI NGÂN HÀNG
TMCP QUC T VIT NAM


CHUYÊN NGÀNH : KINH T TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
MÃ S : 60.31.12

LUN VN THC S KINH T



NGI HNG DN KHOA HC
PGS.TS TRNG TH HNG





TP. H CHÍ MINH – 2010
LI CAM OAN


Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cu ca riêng Tôi. Các s liu, kt qu nêu


trong lun vn là trung thc. Tôi s chu trách nhim v ni dung Tôi đã trình bày trong
lun vn này.
Tôi chân thành cm n s tn tình hng dn ca PGS.TS Trng Th Hng. Tôi
cng chân thành cm n các nhà nghiên cu, các nhà qun tr ca Ngân Hàng TMCP
Quc T Vit Nam và các nhà qun tr ca NHTM có nêu tên trong đ tài nghiên cu
này đã giúp đ
Tôi trong vic tip cn các tài liu nghiên cu.
Hc viên ký tên


ng Thanh Hng



MC LC
TRANG
DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT
DANH MC CÁC BNG BIU
LI M U 1
1. Lý do chn đ tài 1
2. Mc tiêu nghiên cu 2
3. i tng và phm vi nghiên cu 2
4. Phng pháp nghiên cu 3
5. Ý ngha khoa hc và thc tin ca đ tài nghiên cu 3
6. Kt cu đ tài 3
CHNG 1: TNG QUAN V XP HNG TÍN NHIM CÁ NHÂN 5
1.1 Tng quan v xp hng tín nhim cá nhân 5
1.1.1 Khái nim xp hng tín nhim cá nhân 5
1.1.2 Lch s ra đi và phát trin 5
1.1.3 Phng pháp đánh giá xp hng tín nhim th nhân 8
1.1.4 Ý ngha ca xp hng tín nhim th nhân 11
1.1.4.1 Gi
m ri ro tín dng 11
1.1.4.2 Gim thit hi t ri ro tín dng 12
1.1.4.3 Xp hng tín nhim giúp qun tr ri ro tín dng tt hn 13
1.2 Mt s nghiên cu và kinh nghim v xp hng tín nhim th nhân 14
1.2.1 Nghiên cu ca Stephanie Kleimeier v mô hình đim s tín dng cá nhân
áp dng cho các ngân hàng bán l ti Vit Nam 14
1.2.2 Mô hình đim s tín dng cá nhân c
a FICO 14
1.2.3 Mô hình đim s tín dng VantageScore 16
1.2.4 Kinh nghim xp hng tín nhim th nhân ca mt s ngân hàng thng
mi và t chc kim toán ti Vit Nam 17
1.2.4.1 H thng xp hng tín nhim th nhân ca BIDV 17
1.2.4.2 H thng xp hng tín nhim th nhân ca VIETINBANK 19
1.2.4.3 H thng xp hng tín nhim th nhân ca VIETCOMBANK 19
1.2.4.4 H thng xp hng tín nhim th nhân ca E&Y 20
1.2.4.5 H thng xp hng tín nhim ca CIC 21
1.2.4.6 Bài hc kinh nghim cho h thng xp hng tín nhim cá nhân áp
dng cho h thng t chc tín dng ti Vit Nam 22
CHNG 2: THC TRNG H THNG XP HNG TÍN NHIM
CÁ NHÂN TI NGÂN HÀNG TMCP QUC T VIT NAM 25
2.1 Gii thiu chung Ngân hàng TMCP Quc T Vit Nam (VIB) 25
2.1.1 Lch s hình thành 25
2.1.2 C cu t chc 26
2.1.3 Kt qu hot đng kinh doanh 26
2.2 Thc trng h thng xp hng tín nhim cá nhân ti VIB 30
2.2.1 Gii thiu v h thng xp hng tín nhim ti VIB 30
2.2.2 Phng thc chm đim và xp hng tín nhim cá nhân ti VIB 33
2.2.2.1 Cn c chm đim và xp hng tín nhim cá nhân 33
2.2.2.2 Quy đnh v thang đim xp loi và tiêu thc cho đim 34
2.2.2.3 Mô hình và trình t thc hin chm đim 34
2.2.2.4 Kt qu xp hng tín nhim 47
2.2.2.5. Minh ha v vic áp dng h thng xp hng tín nhim cá nhân
ti VIB 49


2.2.3 Chính sách tín dng và qun tr ri ro thông qua h thng xp hng
tín nhim cá nhân 50
2.2.3.1 Chính sách tín dng ca VIB 50
2.2.3.2 Chính sách qun tr và x lý ri ro tín dng theo quy đnh ca
Ngân Hàng Nhà Nc 52
2.2.4 ánh giá v h thng xp hng tín nhim cá nhân ti VIB 56
2.2.4.1 Thành tu 56
2.2.4.2 Hn ch và nguyên nhân 57
CHNG 3: GII PHÁP HOÀN THIN H
THNG XP HNG TÍN NHIM
CÁ NHÂN TI VIB 61
3.1 Mc tiêu đnh hng phát trin ca VIB giai đon nm 2009-2015 61
3.1.1 Mc tiêu đnh hng chung 61
3.1.2 Mc tiêu đnh hng các ch tiêu hot đng 63
3.1.3 Mc tiêu hoàn thin h thng xp hng tín nhim ni b ti VIB 64
3.2 Gii pháp nhm hoàn thin h thng xp hng tín nhim cá nhân ti VIB 64
3.2.1 Gii pháp nhm hoàn thin h thng xp hng tín nhim cá nhân ti VIB 64
3.2.1.1 iu chnh li mô hình chm đim hin ti ca h thng
xp hng tín nhim cá nhân 64
3.2.1.2 Chnh sa và b sung vic tng hp đim xp hng tín nhim 66
3.2.1.3 B sung b tiêu chí đ xp hng tín nhim đi vi nhóm khách
hàng kinh doanh vay vn cho mc đích đu t trung, dài hn 69
3.2.1.4 Xây dng các b tiêu chí đc thù cho mt s sn phm và nhu
cu vay vn mang tính cht đc trng 72
3.2.1.5 Tng cng công tác kim tra khách hàng 72
3.2.1.6 Xây dng h thng thông tin qun tr ri ro tín dng 73
3.2.1.7 V trình đ nghip v ca cán b qun lý khách hàng 73
3.2.1.8 ng dng công ngh và thành lp h thng xp hng tín
nhim t đng, trc tuyn 74
3.2.2 Kin ngh đi vi c quan qun lý nhà nc 75
3.2.2.1 Quc hi và Chính ph cn ban hành và hoàn thin khung
pháp lý, chính sách v hot đng xp hng tín nhim 75
3.2.2.2 Tng cng hiu qu cung cp thông tin t Trung tâm thông tin
tín dng - Ngân hàng Nhà Nc (CIC) 76
3.2.2.3. Kin ngh vi Tng cc thng kê v xây dng các ch tiêu tài
chính trung bình ngành 77
3.2.2.4. Khuyn khích và to điu kin cho các công ty thông tin tín dng
t nhân phát trin 78
3.2.2.5 Các b, các ngành cn phi hp xây dng mt h thng xp hng
tín nhim chung cho tt c công dân trên đt nc Vit Nam 79
KT LUN 82

TÀI LIU THAM KHO
PH LC 01 Ch tiêu chm đim xp hng tín dng cá nhân theo Stefanie Kleimeir
PH LC 02 Ký hiu xp hng tín dng cá nhân theo Stefanie Kleimeir
PH LC 03 T trng các tiêu chí đánh giá trong mô hình đim s tín dng FICO
PH LC 04 Ví d v s thay đi đim ca FICO
PH LC 05 H thng ký hiu xp hng Vantagescore
PH LC 06 T trng các tiêu chí đánh giá mô hình đ
im s tín dng Vantagescore
PH LC 07 Các ch tiêu chm đim cá nhân ca BIDV
PH LC 08 H thng ký hiu xp hng tín nhim khách hàng cá nhân ca BIDV
PH LC 09 Các ch tiêu chm đim tài sn đm bo ca BIDV
PH LC 10 H thng ký hiu đánh giá tài sn đm bo ca BIDV
PH LC 11 Ma trn kt hp gia kt qu xp hng tín nhim vi kt qu đánh giá
tài sn đm bo ca BIDV
PH LC 12 Các ch tiêu chm đim xp hng tín nhim cá nhân ca Vietinbank
PH LC 13 H thng ký hiu xp hng tín nhim cá nhân ca Vietinbank
PH LC 14 Các ch tiêu chm đim xp hng tín nhim cá nhân ca Vietcombank
PH LC 15 H thng ký hiu xp hng tín nhim cá nhân ca Vietcombank
PH LC 16 Các ch tiêu chm đim cá nhân ca E&Y
PH LC 17 Bng mô t ngành hàng – sn phm ca VIB
PH LC 18 Kt qu xp hng7 tín nhim ca khách hàng cá nhân vay tiêu dùng
PH LC 19 Kt qu xp hng tín nhim ca khách hàng kinh doanh vay b sung vn
lu
đng


DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT


KÝ HIU DIN GII
ACB Ngân hàng TMCP Á Châu
BIDV Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam
CIC Trung tâm thông tin tín dng ca NHNN
E&Y Công ty TNHH Ernst & Young Vit Nam
FICO Fair Isaac Corp
NHNN Ngân hàng nhà nc
NHTM Ngân hàng thng mi
TCTD T chc tín dng
TMCP Thng mi c phn
TPHCM Thành ph H Chí Minh
VAB Ngân hàng TMCP Vit Á
VIB Ngân hàng TMCP Quc t Vit Nam

VIETINBANK Ngân hàng Công thng Vit Nam
VIETCOMBANK Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit Nam
DANH MC CÁC BNG BIU – HÌNH V

BNG BIU TRANG
Bng 2.01 Kt qu hot đng kinh doanh ca VIB 25
Bng 2.02 Kt qu hot đng kinh doanh 06 tháng đu nm 2010 ca VIB 27
Bng 2.03 Tình hình n quá hn 06 tháng đu nm 2010 ca VIB 28
Bng 2.04 H s ri ro theo sn phm vay ca khách hàng cá nhân 33
Bng 2.05 H s ri ro theo ngun tr n ca khách hàng cá nhân 33
Bng 2.06 Các tiêu chí thân nhân ca khách hàng cá nhân 34
Bng 2.07 Các tiêu chí v kh nng tr n ca khách hàng cá nhân 35
Bng 2.08 Các tiêu chí v quan h vi ngân hàng ca khách hàng cá nhân 37
Bng 2.09 Các tiêu chí v ch h kinh doanh ca h kinh doanh 38
Bng 2.10 Các tiêu chí v c s kinh doanh ca h kinh doanh 39
Bng 2.11 Các tiêu chí v quan h vi ngân hàng ca h kinh doanh 41
Bng 2.12 Các tiêu chí v phng án kinh doanh ca h kinh doanh 42
Bng 2.13 Bng phân loi ri ro theo đim xp hng 45
Bng 2.14 Ý ngha ca t
ng phân loi ri ro theo xp hng 46
Bng 2.15 Phân loi nhóm n theo xp hng 51
Bng 3.01 Ch tiêu k hoch hot đng kinh doanh nm 2010 ca VIB 61
Bng 3.02 T l d n ngành hàng so vi tng d n toàn hàng VIB 65
Bng 3.03 Các tiêu chí v phng án đu t ca nhóm khách hàng kinh doanh 67
Bng 3.04 Din gii ý ngha ca các tiêu chí v phng án đu t 68
HÌNH V - BIU 
Hình 2.01 S đ c cu t chc ca Ngân Hàng TMCP Quc T Vit Nam 24
Hình 2.02 Mô hình chm đim xp hng tín nhim hin ti ca VIB 32
Hình 3.01  xut chnh sa mô hình chm đim xp hng tín nhim 63

1
LI M U


1. Lý do chn đ tài
Trong nhng nm tr li đây, tng trng kinh t và mc thu nhp ngày mt tng
đã góp phn thúc đy tng cao nhu cu s dng dch v ngân hàng ca gii công nhân
viên chc. Dch v đáp ng nhu cu chi tiêu thng xuyên đc bit phát trin vi s đa
dng ca các loi th: thu chi, tín dng, ghi n Theo con s c tính đc đng ti
trên trang web vntrades.com.vn, tính đn tháng 02/2009, lng th phát hành ra lu
thông đã lên gn 16 triu th vi tc đ tng trng bình quân t 150% đn 300%. iu
đó có th cho thy các ngân hàng thng mi hin đang x lý mt khi lng công vic
khng l trong qun tr ri ro các khon tín dng đi vi khách hàng cá nhân. Tuy
nhiên, khi nhiu ni trên th gii, các ngân hàng đã vn dng công ngh, t đng hóa
vi
c phân loi, chm đim tín dng thì ti Vit Nam, các cán b tín dng đang phi vt
ln vi các đim s bng phng pháp th công mt nhiu thi gian và nhân lc. ó là
cha k vic xp hng tín dng đôi khi còn thiu chính xác do tùy thuc vào nng lc và
cm tính ca nhân viên, t đó d dn đn ri ro tim n v con ngi.
Vi tc đ phát trin khách hàng cá nhân nhanh nh hin nay, thit ngh nhim v
qun tr ri ro  các ngân hàng ngày càng khó khn. Xut phát t nhng vn đ trên,
vic tham kho và hoàn thin h thng xp hng tín nhim cá nhân là mt bc đi cn
thit cho s phát trin ca h thng ngân hàng nói chung và đi vi Ngân hàng TMCP
Quc T Vit Nam nói riêng. ó chính là lý do tác gi chn đ tài “HOÀN THIN H
THNG XP HNG TÍN NHIM CÁ NHÂN TI NGÂN HÀNG TMCP QUC
T VIT NAM” làm đ tài cho Lun vn thc s ca mình.




2
2. Mc tiêu nghiên cu
- V lý lun: Phân tích, nghiên cu tng quan v khái nim xp hng tín nhim cá
nhân, ri ro tín dng và thit hi t ri ro tín dng t đó tìm hiu vai trò ca xp hng
tín nhim cá nhân trong qun tr ri ro tín dng ca các ngân hàng. Tìm hiu các
phng pháp đánh giá và mt s nghiên cu cng nh mô hình v xp hng tín nhim
cá nhân trên th gii đ rút ra nh
ng bài hc kinh nghim cho Vit Nam.
- V thc tin: Phân tích, đánh giá thc trng H thng xp hng tín nhim cá nhân
ti Ngân hàng TMCP Quc T Vit Nam và ca mt s t chc, ngân hàng thng mi
trong nc, t đó thit lp nhng đnh hng c bn cùng nhng kin ngh, đ xut c
th nhm hoàn thin h thng x
p hng tín nhim đi vi khách hàng cá nhân ti VIB
trong giai đon t nay đn khong nm 2015.
3. i tng và phm vi nghiên cu
- i tng nghiên cu ca đ tài c th là nghiên cu lý lun v xp hng tín
nhim cá nhân, tng hp lý lun v các phng pháp và mô hình xp hng tín nhim cá
nhân trong nc và trên th gii, đánh giá thc trng xp hng tín nhim đi vi khách
hàng cá nhân ti VIB, t đó đa ra các đ xut và gii pháp hoàn thin.
- Lun vn gii hn phm vi nghiên cu ca mình trong ni dung xp hng tín
nhim đi vi khách hàng cá nhân, không xem xét đn các đi tng vay vn khác nh
khách hàng doanh nghip, ngân hàng, đnh ch tài chính Ngoài ra, do có s gii hn v
kin thc cng nh thi gian nghiên cu nên trong khuôn kh ca đ tài, các vn đ
khác có liên quan phng thc x
p hng tín nhim cá nhân nh đim s, phng pháp
đánh giá, mô hình xp hng ca các t chc trong và ngoài nc ch đc gii thiu
khái quát làm c s cho mc tiêu nghiên cu ca đ tài.




3
4. Phng pháp nghiên cu
Lun vn đc nghiên cu trên c s lý thuyt tài chính hin đi, lý thuyt qun tr
ri ro tài chính cùng các phng pháp thng kê, mô t, phân tích và tng hp d liu đ
khái quát hóa lên bn cht ca các vn đ nghiên cu.
5. Ý ngha khoa hc và thc tin ca đ tài nghiên cu
- Trên c s khái quát lý lun, nghiên cu kinh nghim xp hng ca các t chc
khác trong và ngoài nc cng nh thc tin vng mc trong vic áp dng h thng
xp hng cá nhân hin nay, lun vn đã đa ra các đ xut và kin ngh nhm hoàn
thin, b sung cho H thng xp hng tín nhim cá nhân ti Ngân hàng TMCP Quc T
Vit Nam.
- Do hn ch v thi gian, trình đ và kinh nghim, đ tài không th đi sâu tìm hiu,
kho sát và phân tích ht các khía cnh có liên quan
đn xp hng tín nhim cá nhân.
Mong rng đ tài này s tip tc đc nghiên cu, kho sát, kim chng đy đ hn và
trên c s đó có th cng c hoc b sung thêm các gii pháp nhm đt đc hiu qu
thit thc.
6. Kt cu đ tài
Vi phm vi nghiên cu nh trên, ni dung chính ca lun vn đc kt cu gm
ba chng:
- Chng 1: Tng quan v xp hng tín nhim cá nhân
H thng hóa c s lý lun v xp hng tín nhim cá nhân, các phng pháp đánh
giá đnh mc tín nhim cá nhân và nêu ra mt s nghiên cu cng nh kinh nghim v
xp hng tín nhim cá nhân trong nc và trên th gii.
- Chng 2: Thc trng H thng xp hng tín nhim cá nhân ti Ngân hàng
TMCP Quc T Vit Nam
Gii thiu khái quát v Ngân hàng TMCP Quc T Vit Nam và đánh giá thc
trng H thng xp hng tín nhim cá nhân ti VIB.

4
- Chng 3: Mt s gii pháp hoàn thin H thng xp hng tín nhim cá nhân
ti VIB
Gii thiu v mc tiêu đnh hng phát trin ca VIB trong nhng nm 2009 - 2015 và
đa ra mt s kin ngh đ xut nhm hoàn thin H thng xp hng tín nhim cá nhân
ti Ngân hàng TMCP Quc T Vit Nam.

5
CHNG 1:
TNG QUAN V XP HNG TÍN NHIM
CÁ NHÂN

1.1 TNG QUAN V XP HNG TÍN NHIM CÁ NHÂN
1.1.1 Khái nim xp hng tín nhim cá nhân
Khái nim xp hng tín nhim cá nhân đng trên góc đ ngân hàng có th đc
đnh ngha mt cách ngn gn là vic đánh giá hin ti và d đoán tng lai v kh
nng, tính sn sàng ca mt th nhân đi vay trong vic thc hin ngha v đã cam kt
vi ngân hàng.
Cng t
ng t nh xp hng tín nhim doanh nghip s dng h thng ký hiu
ch yu đa ra đánh giá v kh nng thanh toán n ca các nhà phát hành các công c
n (nh trái phiu, thng phiu ), xp hng tín nhim cá nhân đc th hin thông
qua mt đim s tín dng tính toán bi các t chc thông tin tín dng hoc ngân hàng.
im s tín dng ca mt cá nhân cùng v
i báo cáo lch s quan h tín dng s nh
hng trc tip đn kh nng vay tin ca cá nhân đó. Các h thng xp hng tín dng
cá nhân s khác nhau tùy theo tng quc gia.
1.1.2 Lch s ra đi và phát trin
Mô hình đnh mc tín nhim cá nhân ra đi cách đây hn 50 nm. Theo các mô
hình này các cá nhân có nhu cu th chp mua nhà, vay tr chm dùng th tín dng s
đc đánh giá và lng hóa kh nng thanh toán c
a cá nhân đó bng thang đim tín
dng. Mc đim thu đc cho bit mc đ ri ro tng đi ca kh nng thanh toán và
kh nng gây ra thit hi ca khách hàng đi vi ngi cho vay. Mc đim da trên
thông tin có đc t các báo cáo v quá trình s dng khon tín dng ca khách hàng,
đng thi so sánh vi nhng khách hàng tng t.

6
V bn cht, đnh mc tín nhim da trên c s nhn bit nhng nhóm khách hàng
khác nhau trong mt tng th, trong đó ngi ta không th nhn din đc nhng đc
đim ca các cá th trong cùng mt nhóm, mà ch có th nhn bit s khác nhau tng
đi gia các nhóm. Phng pháp phân nhóm trong mt tp hp ln đu tiên đc Fisher
gii thiu vào nm 1936, khi ông tin hành phân bit hai đ
c tính ca cây Irit bng cách
tin hành đo đc kích thc bên ngoài ca các cây và phân bit ngun gc ca xng s
bng kích thc ca chúng. David Duran (1941) là ngi đu tiên nhn bit rng k
thut đó có th áp dng đ phân bit các khon n xu và tt. Báo cáo ca ông đc
trình bày trong mt đ án nghiên cu vi Cc nghiên cu kinh t quc gia Hoa K trc
tiên không nhm mc đích d
báo. Cùng thi gian đó, các công ty bán hàng qua đn đt
hàng và các công ty cho vay mua nhà đã gp rt nhiu khó khn vi h thng đánh giá
đ tín nhim khách hàng ca h. Các quyt đnh cho vay hay gi hàng đi cho khách
hàng ch yu đc thc hin bi các chuyên viên đánh giá tín dng trong mt thi gian
dài. Tuy nhiên, nhng chuyên viên này đc huy đng phc v quân đi trong thi gian
chin tranh, vì vy nhu cu thay th ngun lc này đã tr nên vô cùng cp thit. Mt
gii pháp tm thi đc s dng khi đó là các công ty yêu cu các chuyên viên ca
mình lit kê nhng nguyên tc c bn mà h s dng đ đa ra các quyt đnh cho vay.
Nhng nguyên tc này sau đó đc s dng bi nhng ngi k nhim đ đa ra các
quyt đnh tín dng cho công ty, đây chính là hình thc s khai ca h thng này.
Không lâu sau khi chin tranh kt thúc, các mô hình da trên nh
ng nguyên lý thng kê
đã t rõ đc sc mnh ca nó trong vic đa ra quyt đnh cp tín dng. Bill Fair và
Earl Isaac vào đu nhng nm 50 đã thành lp hãng t nhân đu tiên vi các khách hàng
ch yu là các công ty tài tr nhà  và các hãng bán hàng qua đn đt hàng.
S xut hin ca th tín dng vào nhng nm 60 đã m ra mt bc tin mi cho
h thng đnh mc tín dng th nhân. S l
ng khách hàng đng ký xin cp th tín dng
ngày mt tng khin cho các phng pháp làm th công trc đây ch yu da vào các
chuyên viên tín dng tr nên không th đáp ng ni. T đó, nhu cu xây dng mt h

7
thng ra quyt đnh hoàn toàn t đng đã đc thúc đy và phát trin hn bao gi ht.
Khi các t chc kinh t này s dng các h thng đnh mc d báo chính xác hn bt c
mt phng pháp đánh giá nào khác, t l phá sn đã gim xung di 50% hoc thp
hn. S kin đánh du ct mc quan trng ca vic chp nh
n h thng này mt cách
rng rãi là vic thông qua đo lut C hi Tín Dng Ngang Bng  M nm 1975 và
1976. Ni dung ch yu ca đo lut là cm s phân bit đi x tín dng trong vic cp
tín dng tr khi s phân bit đó đã đc chng minh trên c s thng kê.
Vào cui thp k 80, thành công ca các mô hình đnh mc tín nhim trong vic
phát hành th
tín dng bt đu lan ta sang các sn phm khác ca ngân hàng nh các
khon vay ca cá nhân, thm chí trong mt vài nm va qua, phng pháp này đc s
dng cho c các khon vay mua nhà và các khon vay kinh doanh nh. n nhng nm
90, s phát trin ca các hình thc marketing trc tip đn ngi tiêu dùng đã đa đn
vic s dng các th tính đim đ nâng cao t l phn hi cho các chin d
ch marketing.
Nhng tin b trong khoa hc máy tính cng cho phép nhng k thut khác đc đa
vào th nghim đ xây dng các th tính đim t đng. Vào nhng nm 80, các phng
pháp hi quy log và quy hoch tuyn tính đã tr thành nhng phng pháp rt đáng tin
cy cho các t chc kinh t. Gn đây hn, các k thut trí thông minh nhân to nh h
thng chuyên gia hay mng li trung hòa đã tr
 thành nhng k thut hàng đu đc
áp dng.
Hin ti, các mô hình nghiên cu đã bt đu dch chuyn t mc tiêu ti thiu hóa
kh nng phá sn ca khách hàng sang mc tiêu ti đa hóa li nhun doanh nghip. Bên
cnh đó, nhng nguyên lý đn gin đu tiên ca vic đánh giá ri ro tín dng đã đc
b sung bng mt lot các h s
đim quan trng khác nh s phn hi (khách hàng s
phn hi mt th gii thiu sn phm nh th nào), s dng tín dng đc cp (khách
hàng s s dng tín dng đc cp nh th nào), kh nng lu gi thói quen s dng
(khách hàng s tip tc s dng sn phm nh th nào sau thi gian gii thiu s
n
phm), s trung thành (liu khách hàng có chuyn qua nhà cung cp tín dng khác

8
không), và qun lý n (khách hàng có s dng các khon vay mt cách thn trng đ
gim thiu kh nng phá sn hay không).
1.1.3 Phng pháp đánh giá xp hng tín nhim cá nhân
Ban đu, cách tip cn c bn v h thng xp hng tín nhim cá nhân ch đn
thun da trên phng pháp đánh giá cá nhân. Các chuyên viên tín dng da trên thông
tin khách hàng cung cp (qua mt mu đn bao gm các câu hi thng nht) đ
đa ra
các quyt đnh chp nhn hoc t chi cp tín dng. Do vy, các quyt đnh ca h
thng b mang tính cht ch quan và da vào các nguyên lý phân loi tng quát.
Tuy nhiên hin nay đ vic đánh giá xp hng tín nhim cá nhân đc thc hin
mt cách khoa hc, mt cách khách quan và đc đánh giá đa chiu bi nhiu đc đim,
đc tính liên quan đn khon vay, t cách pháp lý, n
ng lc hoàn tr n vay ca khách
hàng và tài sn đm bo cho khon vay thì chúng ta cn phi chú trng đn các nhân t
sau:
- c đim ca khách hàng: nh tui tác, trình đ hc vn, lý lch t pháp, tình
trng hôn nhân, c cu gia đình, mi quan h vi cng đng, tình trng sc khe, tình
trng s hu nhà /bt đng sn, gia cnh, ngh nghip.
- Nng lc tr n: Là kh nng tài chính, ngun thu nhp tích ly mà khách hàng
có th s dng đ tr n cho khon vay. Ngun thu nhp tích ly này phi đc đánh
giá mt cách toàn din bi các yu t khách quan và ch quan tác đng trc tip đn
ngh nghip, hot đng kinh doanh to ra thu nhp cho khách hàng.
- S lng tín dng xin đc vay: là s tin khách hàng vay ca ngân hàng đ
phc v cho mc đích tiêu dùng nh mua nhà, xây dng, sa cha nhà, mua xe, du
hc…và phc v cho mc đích kinh doanh. S tin mà khách hàng có nhu cu vay phi
phù hp vi kh nng tài chính ca khách hàng đ đm bo kh nng hoàn tr n vay
(gc và lãi vay) cho ngân hàng đúng hn và đy đ, đng thi s tin vay phi đc
kim soát đúng mc đích hp pháp, hp l theo quy đnh c
a ngân hàng và pháp lut
Vit Nam nhm tránh vic tht thoát tin vay nh hng đn trc tip đn nng lc tr

9
n ca khách hàng.
- Tài sn đm bo: là tài sn ca khách hàng hoc ca bên bo lãnh cho khách
hàng nh bt đng sn (nhà/đt), đng sn (xe ôtô, tàu bin…), máy móc thit b, các
loi giy t có giá…nhm đm bo cho khon vay ca khách hàng ti ngân hàng. Tr
giá ca tài sn đm bo và t l cho vay phi đc xác đnh chính xác sao cho có th bù
đp đc ri ro khi khách hàng mt kh nng chi tr kho
n vay.
- Các nhân t khác: nh lch s quan h tín dng ca khách hàng ti ngân hàng
xem xét cho vay cng nh trong h thng t chc tín dng nói chung; C cu n ca
khách hàng trong h thng so vi kh nng tài chính và tài sn tích ly ca khách hàng
có đ đ đm bo kh nng x lý ri ro; Các yu t th trng nh hng trc tip đn
hot đng kinh doanh c
a khách hàng…
Ngày nay, vic đánh giá đnh mc tín nhim ca h thng xp hng đc da trên
các phng pháp sau:
- Phng pháp nghiên cu thng kê. Các công c thng kê bao gm phân tích phân
bit, v bn cht da trên s hi quy log và cây phân loi, đôi khi còn đc gi là thut
toán đ quy phân đnh.
- Phng pháp vn trù hc là phng pháp khoa hc ch yu da trên toán hc đ
gii quy
t các bài toán công nghip, tài chính và thng nghip, đc bit đ giúp nhà
kinh doanh có đc các quyt đnh hp lý cho các hành đng trong hin ti và tng lai.
Các phng pháp vn trù hc bao gm mt lot các bin th ca quy hoch tuyn tính.
- Ngoài ra, đnh mc tín nhim cng rt thích hp vi các cách tip cn thng kê phi
thông s hay các mô hình AI, trong s đó ni bt lên các phng pháp mng li trung
hòa đng thi, h th
ng chuyên gia, các thut toán da trên phép phân loi gen sinh hc,
hay phng pháp khong cách gn nht.
Hu ht các phng pháp ghi đim s dng mt trong nhng phng pháp này
hay có th kt hp nhiu phng pháp li vi nhau đ đáp ng đc nhng đc đim
ngày mt phc tp ca th trng tín dng Tuy nhiên, đc đim ht sc thun li
 đây

10
là các phng pháp tip cn khác nhau có th đc s dng đng thi đ gii quyt
cùng mt bài toán phân loi. Lý do là đnh mc tín nhim luôn da trên mc đích thc
t là đ d đoán nhng khách hàng có kh nng ri ro cao, ch không nhm tìm ra lý
gii ti sao h phá sn hay tìm câu tr li cho các gi thuyt v mi quan h gia kh
nng phá sn và các bin s kinh t
 xã hi.
Vy nhng mô hình này đc s dng nh th nào? Mt mu các khách hàng s
đc thu thp, quy mô mu có th t mt vài nghìn lên đn hàng trm nghìn khách
hàng. i vi mi đn v mu, các thông tin cá nhân và lch s tín dng s đc thu
thp trong khong thi gian 12,18 hay 24 tháng. Khi đó, các chuyên viên tín dng có th
xác đnh xem mt h s nh vy có th chp nhn đc vi m
c đ ri ro nh th nào,
và cui cùng tin hành loi b nhng khách hàng "xu" (ví d khách hàng xu là nhng
ngi thanh toán chm các khon n trong 3 tháng liên tip). ng nhiên mt thc t
cn đc xem xét đn là không th tin hành phân loi đc mt s các khách hàng vì
lch s tín dng ca h cha đ dài, hay các thông tin cá nhân ca h cha đ rõ ràng đ
đa ra các kt lun chính xác. Do vy, các trng hp này s b loi ra ngoài mu xem
xét.
 đây, ny sinh câu hi đâu là gii hn thi gian thích hp cho d báo đnh mc
tín nhim - thi gian t lúc nhn đn xin vay tín dng cho đn khi phân loi đc các
khách hàng. Khong thi gian t 12 đn 18 tháng đc coi cho là thích hp hn c. Các
phân tích đã ch ra rng t l phá sn nh là mt hàm thi gian ca khách hàng tính t
lúc khi đim kinh doanh, và th
ng phi sau ít nht 12 tháng hoc lâu hn thì nó mi
có th đi vào n đnh. Vì vy, bt c mt phm vi thi gian nào nh hn 12 tháng s b
xem là đánh giá không đúng v kh nng phá sn, cng nh không phn ánh đc
nhng đc đim ca kh nng phá sn đc d báo. Mt khác, mt phm vi thi gian
nhiu hn 2 nm li có th
gây ra nhng bin đi trong phân phi các đc tính ca tng
th, và do đó tp hp đc rút ra t tng th s không còn gi đc nhng thuc tính
đc trng cho tng th na. Ngi ta thng vn dng các mô hình phân tích chéo

11
(cross - section) đ liên kt các s kin ca cùng mt cá th  nhng khong thi gian
khác nhau, sau đó xây dng mt mô hình n đnh khi xem xét dc theo thi gian ca
cùng mt cá th đó. Phm vi thi gian, hay còn đc hiu là khong thi gian gia 2 s
kin, cng cn phi đc xác đnh ngay t ban đu đ kt qu đt đc mc đ n đnh
qua thi gian.
Câu hi còn đ ng là t l ca các khon n tt hay xu đc xác đnh nh th
nào  trong tp hp mu. Nó cn phn ánh đúng t l thc t ca tng th, hay nên đ t
l đt đc s cân bng gia các khon n tt và xu này.
nh mc tín nhim đã thc s tr thành mt bài toán x
p loi, khi các d liu đu
vào chính là các thông tin do khách hàng cung cp và kt qu kim tra đi chiu vi các
c s kinh t khác cng lu gi h s ca khách hàng (ví d các nhà cung cp đin
thoi), và đu ra chính là s phân loi thành các khon n tt hay xu. Mt tp hp các
câu tr li A đc phân chia thành 2 tp hp con - Tp hp x Î AB đi din cho nhóm
khách hàng đc d báo là s cho nh
ng khon n xu, tp hp x Î AG đi din cho
nhóm khách hàng đc d báo là s cho nhng khon n tt. Quy tc ra quyt đnh vi
các khách hàng mi khi đó s là: chp nhn đn xin cp tín dng nu các câu tr li ca
khách hàng thuc tp hp AG và ngc li bác b đn nu câu tr li thuc tp hp AB.
Cng cn phi đ c
p đn mt thc t xuyên sut  đây là chúng ta không th tin hành
phân đnh mi trng hp trong mu mt cách chính xác. Tuy nhiên, mc đính mà
chúng ta đang mun tìm kim là gim thiu s phân loi sai xung mc thp nht có th
nhng vn tha mãn đc nhng yêu cu đt ra mt cách hp lý.
1.1.4 Ý ngha ca xp hng tín nhim cá nhân
1.1.4.1 Gim ri ro tín dng
Tín dng ngân hàng là quan h
 tín dng gia ngân hàng, t chc tín dng và các t
chc kinh t, cá nhân theo nguyên tc hoàn tr. NHTM ra đi đ gii quyt nhu cu
phân phi vn, nhu cu phát trin sn xut kinh doanh ca các t chc kinh t, cá nhân
vi đc thù kinh doanh trên lnh vc tin t. NHTM là mt trung gian tài chính, huy

12
đng vn nhàn ri trong nn kinh t, sau đó cho các t chc kinh t, cá nhân vay li vi
lãi sut cao hn lãi sut huy đng đ thu li nhun. Nu ngân hàng không đáp ng đ
vn cho nn kinh t hoc huy đng đ vn nhng không có th trng đ cho vay thì
ngân hàng hot đng kém hiu qu, s dn đn ri ro. Vic hoàn tr đc n gc trong
tín dng ngân hàng có ngha là vi
c thc hin đc giá tr hàng hóa trên th trng, còn
vic hoàn tr đc lãi vay trong tín dng là vic thc hin đc giá tr thng d trên th
trng. Do đó, có th xem ri ro tín dng cng là ri ro kinh doanh nu đc xem xét
di góc đ ngân hàng.
Ri ro tín dng phát sinh trong trng hp ngân hàng không thu đc đy đ hoc
không đúng k hn c gc ln lãi ca khon vay. Ri ro tín dng không ch
gii hn 
hot đng cho vay, mà còn bao gm nhiu hot đng mang tính cht tín dng khác ca
NHTM nh bo lãnh, cam kt, chp thun tài tr thng mi, cho vay  th trng liên
ngân hàng, tín dng thuê mua, cho vay đng tài tr.
Trong quan h tín dng có hai đi tng tham gia là ngân hàng cho vay và ngi
đi vay. Nhng ngi đi vay s dng tin vay trong mt thi gian, không gian c th,
tuân theo s chi phi ca nhng đi
u kin c th nht đnh mà ta gi là môi trng kinh
doanh, và đây là đi tng th ba có mt trong quan h tín dng. Ri ro tín dng xut
phát t môi trng kinh doanh gi là ri ro do nguyên nhân khách quan, bao gm nh
hng bin đng quá nhanh và khó d đoán ca nn kinh t, môi trng pháp lý cha
thun li. Ri ro xut phát t ngi đi vay và ngân hàng cho vay gi là ri ro do nguyên
nhân ch quan, bao gm s dng v
n sai mc đích, không có thin chí trong vic tr n
vay; nng lc tài chính ca ngi đi vay yu kém, thiu minh bch; kh nng qun tr
kém; bt cân xng thông tin; vic xác đnh hn mc tín dng cho khách hàng còn quá
đn gin.
1.1.4.2 Gim thit hi t ri ro tín dng
Khi ri ro tín dng nh hng nng n đn hot đng kinh doanh ca NHTM s
gây tâm lý hoang mang lo s cho ngi gi ti
n và d dn đn đng thái rút tin  t ca

13
ngi gi tin làm cho toàn b h thng ngân hàng gp khó khn. S hong lon này
nh hng rt ln đn toàn b nn kinh t, làm cho sc mua gim, giá c tng, xã hi
mt n đnh. Ri ro tín dng ca NHTM trong nc cng nh hng đn nn kinh t
các nc có liên quan do s hi nhp đã gn cht mi liên h v tin t,
đu t gia các
quc gia.
NHTM gp ri ro tín dng s khó thu đc vn tín dng đã cp và lãi cho vay,
nhng ngân hàng phi tr vn và lãi cho khon tin huy đng khi đn hn, điu này làm
cho ngân hàng mt cân đi thu chi, mt kh nng thanh khon, làm mt lòng tin ngi
gi tin và nh hng đn uy tín ca ngân hàng.
1.1.4.3 Xp hng tín nhim giúp qun tr ri ro tín dng tt hn
Mô hình xp hng tín nhim cá nhân đã ra đi cách đây hn 50 nm trên th gii
và đang đc s dng ngày càng hiu qu. Vic xp hng tín nhim cá nhân giúp ngân
hàng và các t chc tín dng lng hóa tng đi chính xác kh nng thanh toán ca
khách hàng trc khi quyt đnh cung cp các dch v nh th tín dng, các khon vay
tr chm trc tip và gián tip, vay th chp Li ích mà h thng này đem li là rt ln,
trong đó u đim ni bt có th k đn là gim thiu chi phí phân tích thông tin, giúp
đa ra các quyt đnh cho vay tín dng nhanh và chính xác, đm bo vic thu hi tín
dng t đó gim thiu ri ro tín dng và là c s đ các ngân hàng xây dng chính sách
tín dng, hoch đnh chin lc kinh doanh hp lý, có hiu qu.
Các ngân hàng khi xp hng tín nhim khách hàng cá nhân không ch l
ng trc
đc ri ro mt kh nng thanh toán ca khách hàng mà còn xác đnh đc nhng đi
tng nào phù hp cho tng loi cp tín dng, t đó đa ra mc lãi sut và hn mc cp
tín dng phù hp. Bên cnh đó, thông qua các đim s tín dng, ngân hàng s xác đnh
đc nhng khách hàng tim nng mang li thu nhp cao và đ xut các chính sách phù
hp nhm phát trin li nhun kinh doanh c
a mình. Hin nay, trên th gii, xp hng
tín dng không ch đc s dng trong khuôn kh ngân hàng, đim s tín dng ca cá
nhân đc các công ty đin thoi di đng, công ty bo him, nhà tuyn dng, ngi cho

14
[1] Dr.Stephanie Kleimeier (Ms.),Associate Profession of Finance, Department of
Finance, Maastricht University, Netherlands
thuê và c các vn phòng chính ph s dng nhm mc đích gim thiu ri ro thanh
toán.
1.2 MT S NGHIÊN CU VÀ KINH NGHIM V XP HNG TÍN NHIM
CÁ NHÂN
1.2.1 Nghiên cu ca Stephanie Kleimeier [1] v mô hình đim s tín dng cá nhân
áp dng cho các ngân hàng bán l ti Vit Nam
Nghiên cu ca Stefanie Kleimeier đã xây dng mô hình chm đim tín dng cá
nhân gm hai phn là chm đim nhân thân và nng lc tr n
, chm đim quan h vi
ngân hàng nh trình bày ti Ph lc 01. Cn c vào tng đim đt đc đ xp loi theo
mi mc gim dn t Aaa đn D nh trình bày trong Ph lc 02.
Mô hình này đã phân tách rõ ràng gia các tiêu chí khách quan và ch quan liên
quan đn vic đánh giá nng lc hành vi, nng lc tài chính và nng lc đm bo uy tín
ca khách hàng cá nhân trong giao dch vi ngân hàng.
Tuy nhiên, công trình nghiên c
u này không đa ra cách tính thang đim c th
cho tng ch tiêu, đ vn dng đc mô hình đòi hi các NHTM phi thit lp thang
đim cho tng ch tiêu đánh giá phù hp vi thc trng và h thng c s d liu cá
nhân ti ngân hàng mình. Nhng tiêu chí đánh giá mà mô hình đa ra vn còn mang
tính cht chung chung, cha đi sâu chi tit nhng yu t tác đng trc tip và gián tip
đn các n
ng lc ca khách hàng dn đn đim đánh giá s không phn ánh đúng kh
nng tr n ca khách hàng.
1.2.2 Mô hình đim s tín dng cá nhân ca FICO
im s tín dng ( Credit score ) cá nhân là mt phng tin kim soát tín dng
đc gán cho mi cá nhân ti mt s nc phát trin giúp t chc tín dng c lng
ri ro khi cho vay. im tín dng càng thp thì mc ri ro ca nhà cho vay càng cao.
Fair Isaac Corp đã xây dng mô hình đim s tín dng FICO thp nht là 300 và cao

15
nht là 850 áp dng cho cá nhân da vào t trng ca 5 ch s phân tích đc trình bày
trong Ph lc 03.
 hiu rõ v s thay đi đim s FICO, chúng ta có th tìm hiu mt ví d đc
trình bày trong Ph lc 04 do FICO cung cp cho ngi s dng tham kho.
Mô hình đim s tín dng FICO đc áp dng rng rãi ti M do các thông tin
liên quan đn tình trng tín dng ca mi ngi có th
 đc ngân hàng tra soát d dàng
qua các công ty d liu tín dng (credit reporting agencies). Công ty d liu tín dng
thc hin ghi nhn và cp nht thông tin t các t chc tín dng, phân tích và cho đim
đi vi tng ngi. Theo mô hình đim s tín dng ca FICO thì ngi có đim s tín
dng  mc 700 đc xem là tt, đi vi cá nhân có đim s tín dng thp hn 620 s
có th b
 ngân hàng e ngi khi xét cho vay.
Ðim FICO không tính trên li tc hay tài sn, ngh nghip, chc v, lý lch làm
ch hay làm công, tui tác, bu chính (zip code) hay đi din làm ch cn nhà. Tuy
nhiên, các công ty cho vay tin có th chú tâm đn các điu này và các yu t khác khi
h quyt đnh có nên cp tín dng hay không. Ví d các yu t khác mà các công ty cho
vay tin có th chú tâm ti là s tin cá nhân đó đã đt cc và giá tr ca cn nhà hay các
bt đng s
n khác mà cá nhân đó mun mua.
Ð tránh b k th v tín dng, tt c các phng thc tính đim đu phi tuân theo
theo nguyên tc không đc tit l chng tc, màu da, tôn giáo, quc gia sinh trng,
gii tính, tình trng hôn nhân, và tr cp xã hi ca ngi np đn xin tín dng. ây là
ni dung trong đo lut C hi tín dng ngang bng  M nm 1975 và 1976 vi mc
đ
ích nhm cm s phân bit đi x tín dng trong vic cp tín dng tr khi s phân bit
đó đã đc chng minh trên c s thng kê.
Tuy nhiên, đim s tín dng cá nhân s b tác đng bt li nu thông tin trong báo
cáo tín dng không đc cp nht bi ngi cho vay. Ngi cho vay và nhng t chc
cung cp thông tin cho các t chc thông tin tín dng phi luôn luôn cp nht báo cáo

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×