Tải bản đầy đủ

Ứng dụng mô hình DEA và hồi quy Pooled OLS kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

i

`
MỤC LỤC
 iii
 vi
-  vii
.  1
 1
1. 2
1.3.  3
 4
 5
 .         
 6
              
 6
u thc nghim v hiu qu ho gii 6
 12
2.2.1. Tng quan hiu qu hong ci 12
Vng ngun vn 13

 u qu hong c
mi 16
.  21
 21
 25
3.2.1. Gii thi 25
 s liu thu 25

 26
ii

`
 26
 d liu mu 27
.  29
 29
u qu hong ct Nam 29
 kh nh u kin hi nhp. 47
 50
 50
i quy OLS 58
. 
 67
 67
5.1.1. n h tht Nam 67

Nam 72
5.2.1. Gi  c 72
5.2.2. Gi i 75
KT LUN 79








iii


`
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Viết tắt
Viết đầy đủ tiếng Việt
Viết đầy đủ tiếng Anh
ABB


An Binh Commercial Joint Stock
Bank
ACB


Asia Commercial Bank
BIDV


Bank for Investment and
Development of Vietnam
EAB


Eastern Asia Commercial Bank
EIB


Vietnam Export Import
Commercial Joint Stock Bank
GPB


Global Petro Commercial Bank
Joint Stock Bank
HBB


Hanoi Building Commercial Joint
Stock Bank
HDB


Housing Development Bank
ICB,CTG

Nam
Industrial and Commercial Bank of
Vietnam
MBB


Military Bank
MHB


Housing Bank of Mekong Delta
MSB


Vietnam Maritime Commercial
Joint Stock Bank
NAB


Nam A Commercial Joint Stock
Bank
iv

`
NVB


Navi Bank
OCB

Orient Commercial Bank
OCEAN

Ocean Bank
SBB

Southern Bank
SCB


Saigon Commercial Joint Stock
Bank
SHB
- 
Saigon Hanoi Bank
STB


Saigon Thuong Tin Commercial
Joint Stock Bank
TCB


Vietnam Technological and
Commercial Joint Stock Bank
VBARD


Vietnam Bank for Agriculture and
Rural Development
VCB

Nam
Bank for Foreign Trade of Vietnam
effch

Technical efficiency change
techch

Technological change
sech

Scale efficiency change
tfpch


Total factor productivity
AE

Allocative efficiency
CE

Cost efficiency
PE

Pure technical efficiency
SE

Scale efficiency
irs

Increasing returns to scale
v

`
drs

Decreasing returns to scale
cons

Constant returns to scale
ROE

Return on Equity ratio
ROA

Return on Assets ratio
DEA

Data Development Analysis
SFA

Stochastic frontier Approach
NIM


NHTM


NHTMCP


NHTMNN


TCTD


DNNN


NHNN












vi

`
DANH MỤC CÁC BẢNG

  28
-  29
 -
 30
   31
  32
 
 39
  43
   52
  2010 58
  58
   59
1   2010) 61
2  2010) 61
  62






vii

`
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ - ĐỒ THỊ

  9/2011 33
 - 2011 34
 4.3-  36
 4.4   38
 4.5   38
 4.6  - 2011 46
-  53
 
- 2010 55
-  55
-  56
-   56
-  57
-  57





1

`
CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

Tóm tắt:
 quan tr 
   
B 
  

. hai b
    Thair Al Shaher, Ohoud Kasawneh và Razan Salem (2011) 
Husni (2011)   
 
T.S Nguyễn Việt Hùng (2008)

 
  
 
 - 2010.
1.1. Lý do chọn đề tài:


 



               

2

`





,  Ứng dụng mô
hình DEA và hồi quy Pooled OLS kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả
hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam” 

      

1.2. Tổng quan các bài nghiên cứu:





Thair Al Shaher, Ohoud Kasawneh và Razan Salem (2011)

, 





Husni Ali Khrawish (2011) 

3

`
   -   


 
 
TS.Nguyễn Việt Hùng (2008) 




             
2001-
trong 

1.3. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu:


-  

- 

 


cNHTM NHTM

2010.
4

`
1.4. Phương pháp nghiên cứu đề tài:
Phương pháp định tính:        

 

Phương pháp định lượng: 
 Mô hình DEA để phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động:
Các biến đầu vào
Các biến đầu ra
 Tổng tài sản cố định ròng
 Tổng chi cho nhân viên
 Tổng vốn huy động
 Thu từ lãi và các khoản tương đương
 Thu phí lãi và các khoản tương đương



 Giá tài sản cô định ròng (W1) = Chi cho tài sản/ tổng tài sản cố định ròng.
 Giá của lao động (W2) = Chi cho nhân viên/ tổng số nhân viên.
 Giá của vốn huy động (W3) = Chi trả lãi và các khoản chi tương
đương/DEPO.
 Mô hình hồi quy Pooled OLS phân tích dữ liệu chéo theo chuỗi thời gian nhằm
xác định các nhân tố ảnh hưởng lên hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt
Nam qua các năm:
    

















 



    

















 




X
i
: (i =1, 8 
             
.
5

`
Y
i
: (i 

T
i
: (i  






1.5. Nội dung nghiên cứu đề tài:
 :
.
              

 .




6

`
CHƯƠNG II
TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

2.1. Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm về hiệu quả hoạt động của ngân
hàng thương mại:
2.1.1. 
2.1.1.1.  
(Data Envelopment Analysis):
a. Mô hình phân tích DEA của Zaim (1995):



Với quan điểm ngân hàng là tổ chức tài chính trung gian, thực hiện huy động và
phân bổ các nguồn vốn cho vay và các tài sản khác, 

Đầu vào
Đầu ra
 
 
 
 
 
 
 
 



NN 


7

`


b. Mô hình phân tích DEA của Miller và Noulas


 1990.
Cũng với quan điểm cho rằng ngân hàng là một tổ chức trung gian, t

Đầu vào
Đầu ra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





c. Mô hình phân tích DEA của Dosnyah Yudistira (2003):


-2000.
Cũng với phương pháp tiếp cận trung gian, 
8

`
Đầu vào
Đầu ra
 
 
 
 
 
 .


-1999.
C
 

 .
d. Ứng dụng mô hình nghiên cứu:
 



 



(1997)). 

2.1.1.2. 

      
             
OLS
9

`



a. Nghiên cứu của Husni Ali Khrawish (2011):
Quan điểm nghiên cứu:

 
  
Pooled OLS, 

Mô hình nghiên cứu:
 
     
- Pooled OLS:
ROA= c + a
1
size + a
2
TL /TA + a
3
TE/TA +a
4
NIM+A
5
GDPGR + a
6
INF+ a
7
ERS + e-
ROE= c + a
1
size + a
2
TL /TA + a
3
L/TA +a
4
NIM +A
5
GDPGR + a
6
INF + a
7
ERS + e


 

  
 

 




10

`
Ứng dụng mô hình nghiên cứu :

 

Pooled -  

b. Nghiên cứu của Thair Al Shaher, Ohoud Kasawneh và Razan Salem (2011):
Quan điểm nghiên cứu:
 
, n

Mô hình nghiên cứu:
PCA  

  

 

 
 
 .
Ứng dụng mô hình nghiên cứu:
 
   
 
Như vậy,để đánh giá các nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động ngân
hàng, các nhà nghiên cứu thường chia ra thành nhiều nhóm nhân tố bên trong và
11

`
bên ngoài. Việc đúc kết kinh nghiệm lựa chọn biến của các bài nghiên cứu trên giúp
đưa ra những gợi ý quan trọng trong việc lựa chọn các biến độc lập và phụ thuộc
trong mô hình hồi quy Pooled OLS của bài nghiên cứu này, từ đó có thể đánh giá
được những nguyên nhân gây ra yếu kém cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt
Nam.
2.1.1.3.  
a. Một số quan điểm nghiên cứu:
 
 
nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư của ngân
hàng thương mại Việt Nam”, vận dụng phương
pháp thống kê để phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt
Nam”nâng cao năng
lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội
nhập kinh tế khu vực và quốc tế” 
               
chung  
. 


           


             
2001-2005 

  .
b. Ứng dụng mô hình nghiên cứu:
12

`
 


  

  
 NHTM



 2010.
2.2. Khung lý thuyết nghiên cứu về hiệu quả hoạt động ngân hàng thương mại:
2.2.1.  :
2.2.1.1. 
Theo ECB (European Central Bank) (9/2010) 
ra l


Theo Adel Bino & Shorouq Tomar (2007) khi 


Trong cuốn “Từ điển Toán kinh tế, Thống kê, kinh tế lượng Anh – Việt”




 
13

`
- 


- 

- 
 



2.2.1.2.  
a. Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu vốn:
Vốn huy động trên tổng nguồn vốn:
 



 
Vốn huy động trên vốn tự có của ngân hàng:
 




Tỷ trọng từng loại tiền gởi trên tổng vốn huy động
 



 
 
b. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn:
14

`
Vòng quay vốn:
 



 

Tỷ lệ dư nợ quá hạn trên tổng dư nợ:
 





Tỷ lệ tổng dư nợ trên nguồn vốn huy động:
 



   

Tỷ lệ nợ xấu(trong đó nợ xấu là những khoản nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5):
 



 

cao.
Hệ số rủi ro tín dụng:
 






15

`
c. Nhóm chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng
Phân tích doanh thu:
 





Phân tích chi phí của ngân hàng:
 



 
 kinh doanh.
Phân tích lợi nhuận của ngân hàng
 
:
*:
 




                


*:
 



               

16

`


* :
 




 


* :



 
2.2.2. 
2.2.2.1. 
a. Môi trường kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước:










17

`




To




     
 


 


 

b. Môi trường pháp lý:









18

`




 
 

2.2.2.2. 
a. Năng lực tài chính:


Vốn pháp định:  



Các quỹ dự trữ thì bao gồm: 












Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×