Tải bản đầy đủ

Thuyết trình mô hình phân tích tác động của FDI, thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát đến tăng trưởng kinh tế

mô hình phân tích tác động của fdi, thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát
đến tăng trưởng kinh tế

BÀI NGHIÊN CỨU CỦA NHÓM SINH VIÊN
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN :TH.S TRẦN ANH VIỆT


xây dựng mô hình

Mô hình gồm 4 biến
- Biến phụ thuộc GDP ( tỷ đồng)
- Biến độc lập
Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI(triệu USD)
Tỉ lệ thất nghiệp U (đơn vị %)
Tỉ lệ lạm phát K (đợn vị %)
Hàm hồi quy tổng thể

GDPi = β1 + β2 FDIi + β3 Ui + β4 Ki + Vi


kết quả chạy mô hình



THỐNG KÊ MÔ HÌNH


KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA MÔ
HÌNH





ĐỘ PHÙ HỢP CỦA MÔ HÌNH
2
R =0.662401 tức là FDI và U xác định được 66.2401 % sự biến động của biến phụ thuộc
GDP

KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH CÓ PHÙ HỢP KHÔNG



KIỂM ĐỊNH VÀ KHẮC PHỤC CÁC HIỆN TƯỢNG TRONG MÔ HÌNH HỒI
QUY

MA TRẬN TƯƠNG QUAN

2 biến U và K có mức tương quan khá cao: 0.694734
nên có khả năng xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.


kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến

Hồi qui mô hình U phụ thuộc vào FDI và lạm phát K để
Mô hình hồi quy phụ:
Ui= 1 + 2 FDIi + 3 Ki + Vi
 


r²1 = 0.546488
 

Ta có k’= k-1, n = 21
F=10.4645
 
F(3,21)0.05 = 3.20
F > F(3,21)0.05
Vậy mô hình ban đầu có tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến.

Biện pháp khắc phục : loại bỏ biến U hoặc K khỏi mô hình ban đầu


HỒI QUY LOẠI BỎ BIẾN U

2
=> R loại U = 0.511759


HỒI QUY LOẠI BỎ BIẾN K

2
=> R loại U = 0.511759
2
2
2
So sánh R ở 2 mô hình hồi quy R loại U < R loại K

Vậy loại bỏ biến K ra khỏi mô hình sẽ tốt hơn.


kiểm đinh phương sai sai số thay đổi
Kiểm định mô hình ban đầu


 

Giả sử Ho: phương sai của sai số không đổi.
2
Sử dụng kiểm định White: n.R = 18.34128

2
2
n.R = 18.34128 > χ (0.05,9) = 16.919 : Bác bỏ H0

có tồn tại phương sai của sai số thay đổi.


Kiểm định mô hình sau khi đã loại bỏ biến


Giả sử Ho: phương sai của sai số không đổi.

Sử dụng kiểm định White: n.R2= 15.56825

2
2
n.R = 15.56825 > χ (0.05,5) = 11.0705 : Chấp nhận Ho

Có phương sai của sai số thay đổi.


KIỂM CÁC BIẾN CÓ ẢNH HƯỚNG ĐẾN MÔ HÌNH KHÔNG
Xét sự cần thiết của các biến:
*FDI:
KĐ cặp giả thiết: H0 : β2 = 0
H 1 : β2 ≠ 0




KIỂM ĐỊNH RAMSEY VỀ BỎ SÓT BIẾN
Mô hình hồi quy mới :

 5
2
3
4
ˆ
ˆ
ˆ
GDPi = λ1 + λ2 FDI i + λ3U i + λ4 K i + α 1GDPi + α 2 GDPi + α 3GDPi + α 4 GDPi


=> R

2

new

= 0.999880

 H 0 : α1 = α 2 = α 3 = α 4 0

2
2
2
2
H
:
α
+
α
+
α
+
α
2
3
4 >0
 1 1

K Đ:

H0: Mô hình ban đầu không bỏ sót biến
H1: Mô hình ban đầu bỏ sót biến
2
2
new
TCKĐ

−R
m
2
1 − Rnew
n−k

R

Fqs =

=

0.99980 − 0.662401
4
1 − 0.99980
20 − 8

Miền bác bỏ
Fqs

>

( 4 ,12 )
0.05

F

Bác bỏ H0

4 ,12 )
F0(.05
Mô hình có bỏ sót biến

= 3.26

= 5060.985 ~

F (4,12)


KẾT LUẬN

Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và thất nghiệp U có ảnh hưởng đến tổng thu nhập trong
nước GDP

Mô hình lựa chọn có phù hợp với lí thuyết kinh tế
FDI và U xác định được 66.2401 % sự biến động của GDP
Có hiện tượng đa cộng tuyến và đó là hiện tượng đa cộng tuyến không hoàn hảo, khắc phục bằng
cách loại bỏ biến FDI và U khỏi mô hình.

Có hiện tượng phương sai sai số thay đổi
Có hiện tượng tự tương quan dương
Không thể bỏ biến U ra khỏi mô hình
Mô hình có bỏ sót biến
Yếu tố ngẫu nhiên phân phối chuẩn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×